PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEA.TO с XSEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSEA.TO с XSEM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) и iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO).

XSEA.TO и XSEM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEA.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. XSEM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSEA.TO и XSEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) и iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEA.TO и XSEM.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF		3.52%23.72%11.92%15.28%-8.97%11.09%6.08%8.09%
XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF		4.51%30.16%14.82%7.04%-17.24%-3.58%15.66%5.23%

Доходность по периодам

С начала года, XSEA.TO показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у XSEM.TO с доходностью 4.51%.

XSEA.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.75%
С начала года
3.52%
6 месяцев
5.00%
1 год
19.23%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

XSEM.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-5.08%
С начала года
4.51%
6 месяцев
6.39%
1 год
30.44%
3 года*
17.01%
5 лет*
5.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF

Часто сравнивают с XSEA.TO:
XSEA.TO с XDSR.TOXSEA.TO с ESGDXSEA.TO с XSUS.TOXSEA.TO с XAW.TOXSEA.TO с XEQT.TOXSEA.TO с XEU.TOXSEA.TO с XIN.TO
Часто сравнивают с XSEM.TO:
XSEM.TO с XDSR.TOXSEM.TO с XEQT.TOXSEM.TO с XMM.TOXSEM.TO с XEC.TOXSEM.TO с XEF.TOXSEM.TO с VE.TOXSEM.TO с ZEM.TO

Сравнение комиссий XSEA.TO и XSEM.TO

XSEA.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XSEM.TO в 0.32%.

XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

Доходность на риск

XSEA.TO vs. XSEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEA.TO
Ранг доходности на риск XSEA.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEA.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEA.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XSEM.TO
Ранг доходности на риск XSEM.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEM.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEM.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEM.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEA.TO c XSEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) и iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEA.TOXSEM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.51

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.05

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.42

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

8.23

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEA.TO vs. XSEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEA.TO на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSEM.TO равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEA.TO и XSEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEA.TOXSEM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.51

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.32

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.18

Корреляция

Корреляция между XSEA.TO и XSEM.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEA.TO и XSEM.TO

Дивидендная доходность XSEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности XSEM.TO в 1.72%

TTM2025202420232022202120202019
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF		2.34%2.43%2.90%2.64%2.35%2.12%1.40%2.38%
XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF		1.72%1.80%2.12%1.12%2.29%2.50%1.16%2.46%

Просадки

Сравнение просадок XSEA.TO и XSEM.TO

Максимальная просадка XSEA.TO за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки XSEM.TO в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEA.TO и XSEM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSEA.TOXSEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-37.03%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.63%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-33.18%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-8.51%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-13.45%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.72%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEA.TO и XSEM.TO

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) составляет 7.87%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что XSEA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSEA.TOXSEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

9.61%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

14.99%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

20.23%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

16.61%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

18.01%

-1.14%