PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEA.TO с XDSR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSEA.TO с XDSR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO).

XSEA.TO и XDSR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEA.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. XDSR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSEA.TO и XDSR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEA.TO и XDSR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF		3.52%23.72%11.92%15.28%-8.97%11.09%17.84%
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF		2.48%16.05%12.43%16.82%-14.11%10.05%161.23%

Доходность по периодам

С начала года, XSEA.TO показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у XDSR.TO с доходностью 2.48%.

XSEA.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.75%
С начала года
3.52%
6 месяцев
5.00%
1 год
19.23%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

XDSR.TO

1 день
1.55%
1 месяц
-3.39%
С начала года
2.48%
6 месяцев
2.09%
1 год
14.25%
3 года*
12.93%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с XSEA.TO:
XSEA.TO с XSEM.TOXSEA.TO с ESGDXSEA.TO с XSUS.TOXSEA.TO с XAW.TOXSEA.TO с XEQT.TOXSEA.TO с XEU.TOXSEA.TO с XIN.TO
Часто сравнивают с XDSR.TO:
XDSR.TO с XSEM.TOXDSR.TO с XEN.TOXDSR.TO с XAW.TOXDSR.TO с IMTMXDSR.TO с XUSR.TOXDSR.TO с XEQT.TOXDSR.TO с XSD

Сравнение комиссий XSEA.TO и XDSR.TO

И XSEA.TO, и XDSR.TO имеют комиссию равную 0.28%.

XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

Доходность на риск

XSEA.TO vs. XDSR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEA.TO
Ранг доходности на риск XSEA.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEA.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEA.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XDSR.TO
Ранг доходности на риск XDSR.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSR.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSR.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSR.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSR.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSR.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEA.TO c XDSR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEA.TOXDSR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.79

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.24

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.24

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

4.62

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEA.TO vs. XDSR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEA.TO на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа XDSR.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEA.TO и XDSR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEA.TOXDSR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.79

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.53

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.05

Корреляция

Корреляция между XSEA.TO и XDSR.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEA.TO и XDSR.TO

Дивидендная доходность XSEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности XDSR.TO в 1.79%

TTM2025202420232022202120202019
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF		2.34%2.43%2.90%2.64%2.35%2.12%1.40%2.38%
XDSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF		1.79%1.84%1.94%1.94%2.27%1.45%0.77%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSEA.TO и XDSR.TO

Максимальная просадка XSEA.TO за все время составила -28.64%, примерно равная максимальной просадке XDSR.TO в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEA.TO и XDSR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSEA.TOXDSR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-29.13%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.06%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-29.13%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-5.94%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-6.20%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.23%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEA.TO и XDSR.TO

iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR.TO) имеют волатильность 7.87% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSEA.TOXDSR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

7.92%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

11.49%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

18.10%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

14.56%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

48.72%

-31.85%