PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEA.TO с XEU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSEA.TO с XEU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO).

XSEA.TO и XEU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEA.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. XEU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Eur GR CAD. Фонд был запущен 15 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSEA.TO и XEU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEA.TO и XEU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF		2.15%23.72%11.92%15.28%-8.97%11.09%6.08%8.09%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		0.19%29.40%9.36%17.36%-10.48%16.36%3.16%9.09%

Доходность по периодам

С начала года, XSEA.TO показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у XEU.TO с доходностью 0.19%.

XSEA.TO

1 день
3.07%
1 месяц
-6.73%
С начала года
2.15%
6 месяцев
4.58%
1 год
17.44%
3 года*
14.70%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—

XEU.TO

1 день
3.04%
1 месяц
-6.44%
С начала года
0.19%
6 месяцев
4.36%
1 год
16.75%
3 года*
14.84%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Часто сравнивают с XSEA.TO:
XSEA.TO с XDSR.TOXSEA.TO с XSEM.TOXSEA.TO с ESGDXSEA.TO с XSUS.TOXSEA.TO с XAW.TOXSEA.TO с XEQT.TOXSEA.TO с XIN.TO
Часто сравнивают с XEU.TO:
XEU.TO с XEH.TOXEU.TO с XEF.TOXEU.TO с VE.TOXEU.TO с VEAXEU.TO с HXS.TOXEU.TO с XUS.TOXEU.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий XSEA.TO и XEU.TO

И XSEA.TO, и XEU.TO имеют комиссию равную 0.28%.

XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Доходность на риск

XSEA.TO vs. XEU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEA.TO
Ранг доходности на риск XSEA.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEA.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEA.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEA.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEA.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEA.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XEU.TO
Ранг доходности на риск XEU.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEU.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEU.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEU.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEU.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEU.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEA.TO c XEU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEA.TOXEU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.01

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

4.97

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEA.TO vs. XEU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEA.TO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEU.TO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEA.TO и XEU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEA.TOXEU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.01

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.50

+0.06

Корреляция

Корреляция между XSEA.TO и XEU.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEA.TO и XEU.TO

Дивидендная доходность XSEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности XEU.TO в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF		2.38%2.43%2.90%2.64%2.35%2.12%1.40%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		2.46%2.47%2.68%2.96%3.03%2.42%1.98%3.56%3.28%2.27%2.91%2.33%

Просадки

Сравнение просадок XSEA.TO и XEU.TO

Максимальная просадка XSEA.TO за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки XEU.TO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEA.TO и XEU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSEA.TOXEU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-32.02%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.94%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-26.96%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-7.18%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-5.41%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.14%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEA.TO и XEU.TO

iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что XSEA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSEA.TOXEU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

7.53%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

10.47%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

16.67%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

14.48%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

15.99%

+0.87%