PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEA.TO с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSEA.TO с ESGD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD).

XSEA.TO и ESGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEA.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSEA.TO и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEA.TO и ESGD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF		2.15%23.72%11.92%15.28%-8.97%11.09%6.08%8.09%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		1.92%23.69%12.88%15.92%-9.13%10.78%6.37%8.61%
Разные валюты инструментов

XSEA.TO торгуется в CAD, в то время как ESGD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSEA.TO показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у ESGD с доходностью 1.92%.

XSEA.TO

1 день
3.07%
1 месяц
-6.73%
С начала года
2.15%
6 месяцев
4.58%
1 год
17.44%
3 года*
14.70%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—

ESGD

1 день
3.18%
1 месяц
-6.44%
С начала года
1.92%
6 месяцев
4.70%
1 год
17.45%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с XSEA.TO:
XSEA.TO с XDSR.TOXSEA.TO с XSEM.TOXSEA.TO с XSUS.TOXSEA.TO с XAW.TOXSEA.TO с XEQT.TOXSEA.TO с XEU.TOXSEA.TO с XIN.TO
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с VOOESGD с FNIDX

Сравнение комиссий XSEA.TO и ESGD

XSEA.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ESGD в 0.20%.

XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

XSEA.TO vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEA.TO
Ранг доходности на риск XSEA.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEA.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEA.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEA.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEA.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEA.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEA.TO c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEA.TOESGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.06

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.52

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

5.55

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEA.TO vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEA.TO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGD равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEA.TO и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEA.TOESGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.06

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.68

-0.11

Корреляция

Корреляция между XSEA.TO и ESGD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEA.TO и ESGD

Дивидендная доходность XSEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности ESGD в 3.58%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF		2.38%2.43%2.90%2.64%2.35%2.12%1.40%2.38%0.00%0.00%0.00%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.58%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%

Просадки

Сравнение просадок XSEA.TO и ESGD

Максимальная просадка XSEA.TO за все время составила -28.64%, примерно равная максимальной просадке ESGD в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEA.TO и ESGD.

Загрузка...

Показатели просадок

XSEA.TOESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-33.70%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.68%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-30.03%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-8.42%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-6.25%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.03%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEA.TO и ESGD

iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что XSEA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSEA.TOESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

7.81%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

10.85%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

16.48%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

13.55%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

14.49%

+2.37%