PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEA.TO с XAW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSEA.TO с XAW.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO).

XSEA.TO и XAW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEA.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. XAW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSEA.TO и XAW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEA.TO и XAW.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF		2.15%23.72%11.92%15.28%-8.97%11.09%6.08%8.09%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		0.33%15.87%26.31%18.45%-11.84%18.38%12.37%9.39%

Доходность по периодам

С начала года, XSEA.TO показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у XAW.TO с доходностью 0.33%.

XSEA.TO

1 день
3.07%
1 месяц
-6.73%
С начала года
2.15%
6 месяцев
4.58%
1 год
17.44%
3 года*
14.70%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—

XAW.TO

1 день
0.88%
1 месяц
-3.26%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.33%
1 год
17.86%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с XSEA.TO:
XSEA.TO с XDSR.TOXSEA.TO с XSEM.TOXSEA.TO с ESGDXSEA.TO с XSUS.TOXSEA.TO с XEQT.TOXSEA.TO с XEU.TOXSEA.TO с XIN.TO
Часто сравнивают с XAW.TO:
XAW.TO с XEQT.TOXAW.TO с VXC.TOXAW.TO с VEQT.TOXAW.TO с XUU.TOXAW.TO с XIC.TOXAW.TO с XGRO.TOXAW.TO с VT

Сравнение комиссий XSEA.TO и XAW.TO

XSEA.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XAW.TO в 0.22%.

XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Доходность на риск

XSEA.TO vs. XAW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEA.TO
Ранг доходности на риск XSEA.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEA.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEA.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEA.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEA.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEA.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XAW.TO
Ранг доходности на риск XAW.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAW.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAW.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAW.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAW.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAW.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEA.TO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEA.TOXAW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.50

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

6.04

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEA.TO vs. XAW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEA.TO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAW.TO равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEA.TO и XAW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEA.TOXAW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.04

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.86

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.71

-0.15

Корреляция

Корреляция между XSEA.TO и XAW.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEA.TO и XAW.TO

Дивидендная доходность XSEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности XAW.TO в 1.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF		2.38%2.43%2.90%2.64%2.35%2.12%1.40%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		1.32%1.33%1.61%1.71%1.79%1.77%1.49%2.02%2.29%1.92%1.80%1.83%

Просадки

Сравнение просадок XSEA.TO и XAW.TO

Максимальная просадка XSEA.TO за все время составила -28.64%, примерно равная максимальной просадке XAW.TO в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEA.TO и XAW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSEA.TOXAW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-27.32%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.29%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-21.02%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-4.66%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-3.96%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.93%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEA.TO и XAW.TO

iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что XSEA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSEA.TOXAW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

5.99%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

9.76%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

17.21%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

13.46%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

15.08%

+1.78%