PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLI.TO с QDX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZLI.TO с QDX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO).

ZLI.TO и QDX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. QDX.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZLI.TO и QDX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZLI.TO и QDX.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.60%12.93%11.92%9.08%-9.81%6.78%-0.89%9.70%4.47%
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		2.63%25.29%12.93%13.66%-8.61%11.24%5.06%15.27%-8.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZLI.TO показывает доходность 2.60%, а QDX.TO немного выше – 2.63%.

ZLI.TO

1 день
1.81%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.60%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.89%
3 года*
10.15%
5 лет*
6.50%
10 лет*
5.84%

QDX.TO

1 день
3.07%
1 месяц
-5.76%
С начала года
2.63%
6 месяцев
5.86%
1 год
19.56%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility International Equity ETF

Mackenzie International Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZLI.TO:
ZLI.TO с ZLB.TOZLI.TO с FLVI.NEOZLI.TO с XBAL.TOZLI.TO с TILV.TOZLI.TO с FCIL.NEOZLI.TO с VIDY.TOZLI.TO с XDSR.TO
Часто сравнивают с QDX.TO:
QDX.TO с XMV.TOQDX.TO с TILV.TOQDX.TO с VIU.TOQDX.TO с QDXH.TOQDX.TO с QTIP.NEOQDX.TO с QQQQ.TOQDX.TO с XEF.TO

Сравнение комиссий ZLI.TO и QDX.TO

ZLI.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QDX.TO в 0.17%.

ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF

Доходность на риск

ZLI.TO vs. QDX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLI.TO
Ранг доходности на риск ZLI.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLI.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLI.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QDX.TO
Ранг доходности на риск QDX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDX.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDX.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDX.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDX.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDX.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLI.TO c QDX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLI.TOQDX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.16

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.68

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.68

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

6.49

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLI.TO vs. QDX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLI.TO на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа QDX.TO равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLI.TO и QDX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLI.TOQDX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.16

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.01

Корреляция

Корреляция между ZLI.TO и QDX.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLI.TO и QDX.TO

Дивидендная доходность ZLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности QDX.TO в 2.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZLI.TO
BMO Low Volatility International Equity ETF		2.19%2.24%2.47%2.69%2.86%2.50%2.65%2.35%2.48%2.21%2.49%0.91%
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		2.82%2.51%2.48%2.61%2.73%2.25%1.91%2.76%3.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZLI.TO и QDX.TO

Максимальная просадка ZLI.TO за все время составила -24.67%, что меньше максимальной просадки QDX.TO в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLI.TO и QDX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZLI.TOQDX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.67%

-28.08%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-11.30%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-23.00%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-6.59%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.59%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.93%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLI.TO и QDX.TO

Текущая волатильность для BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI.TO) составляет 5.34%, в то время как у Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что ZLI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZLI.TOQDX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.54%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

10.85%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

16.94%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.70%

13.72%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

15.43%

-3.04%