PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDX.TO с TILV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDX.TO с TILV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO).

QDX.TO и TILV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDX.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. TILV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QDX.TO и TILV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDX.TO и TILV.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		3.97%25.29%12.93%13.66%-8.61%11.24%5.06%7.11%
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		9.50%19.69%13.19%8.85%-4.94%14.06%-5.88%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, QDX.TO показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у TILV.TO с доходностью 9.50%.

QDX.TO

1 день
1.30%
1 месяц
-3.41%
С начала года
3.97%
6 месяцев
6.08%
1 год
21.68%
3 года*
16.05%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

TILV.TO

1 день
0.34%
1 месяц
-0.71%
С начала года
9.50%
6 месяцев
11.19%
1 год
19.19%
3 года*
15.43%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie International Equity Index ETF

TD Q International Low Volatility ETF

Часто сравнивают с QDX.TO:
QDX.TO с XMV.TOQDX.TO с QDXH.TOQDX.TO с VIU.TOQDX.TO с QTIP.NEOQDX.TO с QQQQ.TOQDX.TO с XEF.TOQDX.TO с VIDY.TO
Часто сравнивают с TILV.TO:
TILV.TO с VVO.TOTILV.TO с TINF.TOTILV.TO с FCRI.TOTILV.TO с ZLI.TOTILV.TO с FCIL.NEOTILV.TO с RIDH.TOTILV.TO с VIDY.TO

Сравнение комиссий QDX.TO и TILV.TO

QDX.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TILV.TO в 0.40%.

TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF

Доходность на риск

QDX.TO vs. TILV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDX.TO
Ранг доходности на риск QDX.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDX.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDX.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDX.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDX.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDX.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TILV.TO
Ранг доходности на риск TILV.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILV.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILV.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILV.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILV.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDX.TO c TILV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDX.TOTILV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.68

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.24

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.59

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

9.68

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDX.TO vs. TILV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDX.TO на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILV.TO равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDX.TO и TILV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDX.TOTILV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.68

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.15

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.71

-0.19

Корреляция

Корреляция между QDX.TO и TILV.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDX.TO и TILV.TO

Дивидендная доходность QDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности TILV.TO в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		2.79%2.51%2.48%2.61%2.73%2.25%1.91%2.76%3.03%
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		2.88%3.08%3.34%3.51%2.81%2.78%2.99%2.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDX.TO и TILV.TO

Максимальная просадка QDX.TO за все время составила -28.08%, что больше максимальной просадки TILV.TO в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDX.TO и TILV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QDX.TOTILV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.08%

-26.64%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-7.11%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-16.32%

-6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-1.87%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-4.31%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.93%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QDX.TO и TILV.TO

Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что QDX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDX.TOTILV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

5.06%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

7.78%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

11.51%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

9.88%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

11.57%

+3.86%