PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDX.TO с VIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDX.TO с VIU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO).

QDX.TO и VIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDX.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. VIU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDX.TO и VIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDX.TO и VIU.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		2.63%25.29%12.93%13.66%-8.61%11.24%5.06%15.27%-8.78%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		4.20%27.83%10.72%15.66%-10.63%9.74%7.56%15.30%-8.95%

Доходность по периодам

С начала года, QDX.TO показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у VIU.TO с доходностью 4.20%.

QDX.TO

1 день
3.07%
1 месяц
-5.76%
С начала года
2.63%
6 месяцев
5.86%
1 год
19.56%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

VIU.TO

1 день
3.31%
1 месяц
-6.93%
С начала года
4.20%
6 месяцев
8.29%
1 год
24.10%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.98%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie International Equity Index ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Часто сравнивают с QDX.TO:
QDX.TO с XMV.TOQDX.TO с TILV.TOQDX.TO с QDXH.TOQDX.TO с QTIP.NEOQDX.TO с QQQQ.TOQDX.TO с XEF.TOQDX.TO с VIDY.TO
Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VDU.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с XEQT.TOVIU.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий QDX.TO и VIU.TO

QDX.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VIU.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF

Доходность на риск

QDX.TO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDX.TO
Ранг доходности на риск QDX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDX.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDX.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDX.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDX.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDX.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDX.TO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDX.TOVIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.95

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.00

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

7.67

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDX.TO vs. VIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDX.TO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIU.TO равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDX.TO и VIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDX.TOVIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.43

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между QDX.TO и VIU.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDX.TO и VIU.TO

Дивидендная доходность QDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности VIU.TO в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		2.82%2.51%2.48%2.61%2.73%2.25%1.91%2.76%3.03%0.00%0.00%0.00%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.42%2.48%2.55%2.65%2.75%2.37%1.97%2.67%2.75%2.12%1.71%0.27%

Просадки

Сравнение просадок QDX.TO и VIU.TO

Максимальная просадка QDX.TO за все время составила -28.08%, примерно равная максимальной просадке VIU.TO в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDX.TO и VIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QDX.TOVIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.08%

-29.15%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.74%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-25.35%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-7.43%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.39%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.07%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QDX.TO и VIU.TO

Текущая волатильность для Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) составляет 7.54%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что QDX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDX.TOVIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

8.62%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

11.43%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

16.97%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

13.58%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

15.00%

+0.43%