PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDX.TO с QTIP.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDX.TO с QTIP.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO).

QDX.TO и QTIP.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDX.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. QTIP.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive US Treasury Inflation-Linked Bond Hedged to CAD TR Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDX.TO и QTIP.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDX.TO и QTIP.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		3.97%25.29%12.93%13.66%-8.61%11.24%5.06%15.27%-8.78%
QTIP.NEO
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged)		0.21%4.82%0.82%3.50%-12.98%6.05%10.16%7.49%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, QDX.TO показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у QTIP.NEO с доходностью 0.21%.

QDX.TO

1 день
1.30%
1 месяц
-3.41%
С начала года
3.97%
6 месяцев
6.08%
1 год
21.68%
3 года*
16.05%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

QTIP.NEO

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.38%
С начала года
0.21%
6 месяцев
-0.67%
1 год
1.04%
3 года*
1.86%
5 лет*
0.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie International Equity Index ETF

Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с QDX.TO:
QDX.TO с XMV.TOQDX.TO с TILV.TOQDX.TO с QDXH.TOQDX.TO с VIU.TOQDX.TO с QQQQ.TOQDX.TO с XEF.TOQDX.TO с VIDY.TO
Часто сравнивают с QTIP.NEO:
QTIP.NEO с MGRW.TOQTIP.NEO с QQQQ.TOQTIP.NEO с MAAA.TOQTIP.NEO с QDXH.TOQTIP.NEO с WSHR.NEOQTIP.NEO с ZTIP.TOQTIP.NEO с QCN.TO

Сравнение комиссий QDX.TO и QTIP.NEO

QDX.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии QTIP.NEO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF
QTIP.NEO
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

QDX.TO vs. QTIP.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDX.TO
Ранг доходности на риск QDX.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDX.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDX.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDX.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDX.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDX.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QTIP.NEO
Ранг доходности на риск QTIP.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTIP.NEO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTIP.NEO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTIP.NEO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTIP.NEO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTIP.NEO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDX.TO c QTIP.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDX.TOQTIP.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.26

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.37

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.05

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.46

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

1.12

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDX.TO vs. QTIP.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDX.TO на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа QTIP.NEO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDX.TO и QTIP.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDX.TOQTIP.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.26

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.08

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.34

+0.18

Корреляция

Корреляция между QDX.TO и QTIP.NEO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDX.TO и QTIP.NEO

Дивидендная доходность QDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности QTIP.NEO в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		2.79%2.51%2.48%2.61%2.73%2.25%1.91%2.76%3.03%
QTIP.NEO
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged)		4.16%4.54%4.53%5.08%9.47%5.24%2.17%2.29%2.91%

Просадки

Сравнение просадок QDX.TO и QTIP.NEO

Максимальная просадка QDX.TO за все время составила -28.08%, что больше максимальной просадки QTIP.NEO в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDX.TO и QTIP.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

QDX.TOQTIP.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.08%

-15.03%

-13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-2.65%

-8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-15.03%

-7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-4.71%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-4.80%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.09%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QDX.TO и QTIP.NEO

Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что QDX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTIP.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDX.TOQTIP.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

1.34%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

2.49%

+8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

4.09%

+12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

6.26%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

6.36%

+9.07%