PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDX.TO с XEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDX.TO с XEF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).

QDX.TO и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDX.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDX.TO и XEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDX.TO и XEF.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		2.63%25.29%12.93%13.66%-8.61%11.24%5.06%15.27%-8.78%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.29%25.69%12.04%15.21%-9.53%10.36%6.13%15.86%-8.41%

Доходность по периодам

С начала года, QDX.TO показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у XEF.TO с доходностью 2.29%.

QDX.TO

1 день
3.07%
1 месяц
-5.76%
С начала года
2.63%
6 месяцев
5.86%
1 год
19.56%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

XEF.TO

1 день
2.93%
1 месяц
-6.27%
С начала года
2.29%
6 месяцев
5.53%
1 год
19.64%
3 года*
15.35%
5 лет*
9.83%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie International Equity Index ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с QDX.TO:
QDX.TO с XMV.TOQDX.TO с TILV.TOQDX.TO с VIU.TOQDX.TO с QDXH.TOQDX.TO с QTIP.NEOQDX.TO с QQQQ.TOQDX.TO с VIDY.TO
Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO

Сравнение комиссий QDX.TO и XEF.TO

QDX.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XEF.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF

Доходность на риск

QDX.TO vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDX.TO
Ранг доходности на риск QDX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDX.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDX.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDX.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDX.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDX.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDX.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDX.TOXEF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.70

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.68

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

6.40

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDX.TO vs. XEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDX.TO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEF.TO равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDX.TO и XEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDX.TOXEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.20

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.68

-0.16

Корреляция

Корреляция между QDX.TO и XEF.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDX.TO и XEF.TO

Дивидендная доходность QDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности XEF.TO в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		2.82%2.51%2.48%2.61%2.73%2.25%1.91%2.76%3.03%0.00%0.00%0.00%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.38%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%

Просадки

Сравнение просадок QDX.TO и XEF.TO

Максимальная просадка QDX.TO за все время составила -28.08%, примерно равная максимальной просадке XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDX.TO и XEF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QDX.TOXEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.08%

-28.51%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.28%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-24.58%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-6.82%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-4.64%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.96%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QDX.TO и XEF.TO

Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) имеют волатильность 7.54% и 7.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDX.TOXEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

7.56%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

10.39%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

16.40%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

13.37%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

14.76%

+0.67%