PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDX.TO с XMV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDX.TO с XMV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO).

QDX.TO и XMV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDX.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. XMV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDX.TO и XMV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDX.TO и XMV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		2.63%25.29%12.93%13.66%-8.61%11.24%5.06%15.27%-8.78%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		3.30%17.87%15.63%10.94%-1.64%21.41%-1.75%23.41%-4.14%

Доходность по периодам

С начала года, QDX.TO показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у XMV.TO с доходностью 3.30%.

QDX.TO

1 день
3.07%
1 месяц
-5.76%
С начала года
2.63%
6 месяцев
5.86%
1 год
19.56%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

XMV.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-2.42%
С начала года
3.30%
6 месяцев
4.26%
1 год
16.50%
3 года*
14.13%
5 лет*
11.45%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie International Equity Index ETF

iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

Часто сравнивают с QDX.TO:
QDX.TO с TILV.TOQDX.TO с VIU.TOQDX.TO с QDXH.TOQDX.TO с QTIP.NEOQDX.TO с QQQQ.TOQDX.TO с XEF.TOQDX.TO с VIDY.TO
Часто сравнивают с XMV.TO:
XMV.TO с XIC.TOXMV.TO с VEQT.TOXMV.TO с XMU.TOXMV.TO с XMW.TOXMV.TO с XMI.TOXMV.TO с XEQT.TOXMV.TO с VCE.TO

Сравнение комиссий QDX.TO и XMV.TO

QDX.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XMV.TO в 0.33%.

XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF

Доходность на риск

QDX.TO vs. XMV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDX.TO
Ранг доходности на риск QDX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDX.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDX.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDX.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDX.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDX.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XMV.TO
Ранг доходности на риск XMV.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMV.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMV.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMV.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMV.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMV.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDX.TO c XMV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDX.TOXMV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.47

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.99

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.09

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

9.08

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDX.TO vs. XMV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDX.TO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMV.TO равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDX.TO и XMV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDX.TOXMV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.47

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.11

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.84

-0.33

Корреляция

Корреляция между QDX.TO и XMV.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDX.TO и XMV.TO

Дивидендная доходность QDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности XMV.TO в 2.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		2.82%2.51%2.48%2.61%2.73%2.25%1.91%2.76%3.03%0.00%0.00%0.00%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		2.21%2.21%2.33%2.62%2.41%2.04%2.73%2.44%2.93%2.49%2.11%2.47%

Просадки

Сравнение просадок QDX.TO и XMV.TO

Максимальная просадка QDX.TO за все время составила -28.08%, что меньше максимальной просадки XMV.TO в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDX.TO и XMV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QDX.TOXMV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.08%

-35.58%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-8.37%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-15.57%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-2.99%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-3.16%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.93%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QDX.TO и XMV.TO

Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что QDX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDX.TOXMV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

3.81%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

8.11%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

11.31%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

10.39%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

12.93%

+2.50%