PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLC.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZLC.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZLC.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLC.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Long Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZLC.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZLC.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLC.TO
BMO Long Corporate Bond Index ETF		-0.96%2.38%4.69%11.50%-18.31%-3.20%9.51%14.51%-1.66%8.69%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-8.84%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, ZLC.TO показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции ZLC.TO уступали акциям ZCN.TO по среднегодовой доходности: 2.60% против 12.66% соответственно.

ZLC.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-0.72%
1 год
-0.98%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.34%
10 лет*
2.60%

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Long Corporate Bond Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZLC.TO:
ZLC.TO с DTLE.LZLC.TO с VLB.TOZLC.TO с ZMMK.TOZLC.TO с ZSP.TOZLC.TO с ZEB.TOZLC.TO с ZUQ.TOZLC.TO с ZAG.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZLC.TO и ZCN.TO

ZLC.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

ZLC.TO
BMO Long Corporate Bond Index ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZLC.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLC.TO
Ранг доходности на риск ZLC.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLC.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLC.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLC.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLC.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLC.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLC.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLC.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

2.29

-2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

2.89

-3.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.46

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.22

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

14.47

-14.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLC.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLC.TO на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLC.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLC.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.29

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

1.15

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.85

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.20

Корреляция

Корреляция между ZLC.TO и ZCN.TO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLC.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZLC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZLC.TO
BMO Long Corporate Bond Index ETF		4.76%4.75%4.70%5.01%5.30%4.12%3.82%4.02%4.26%4.01%4.33%4.53%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZLC.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZLC.TO за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLC.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZLC.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.61%

-37.18%

+8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-11.02%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-16.25%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.61%

-37.18%

+8.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-4.29%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-4.80%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.46%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLC.TO и ZCN.TO

Текущая волатильность для BMO Long Corporate Bond Index ETF (ZLC.TO) составляет 3.18%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ZLC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZLC.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

5.62%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

10.90%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.84%

15.29%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

13.01%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

14.96%

-4.11%