Сравнение ZJUL с MAXJ
ZJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July) and MAXJ (iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF) are both exchange-traded funds - ZJUL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while MAXJ is a Equity Hedged fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, ZJUL returned 7.50% vs 9.57% for MAXJ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZJUL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for MAXJ.
Доходность
Сравнение доходности ZJUL и MAXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZJUL показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у MAXJ с доходностью 2.84%.
ZJUL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZJUL и MAXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July | 2.53% | 7.47% | 4.02% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 2.84% | 8.97% | 4.55% |
Correlation
The correlation between ZJUL and MAXJ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between ZJUL and MAXJ shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZJUL vs. MAXJ — Ранг доходности на риск
ZJUL
MAXJ
Сравнение ZJUL c MAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZJUL | MAXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.81 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 5.64 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.60 | 32.01 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJUL | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 3.33 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.63 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ZJUL и MAXJ
Максимальная просадка ZJUL за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUL и MAXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZJUL | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -6.35% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -1.70% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.03% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.56% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.30% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJUL и MAXJ
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) составляет 0.24%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) волатильность равна 0.29%. Это указывает на то, что ZJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZJUL | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 0.29% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 1.91% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 2.91% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 5.27% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 5.27% | -0.63% |
Сравнение комиссий ZJUL и MAXJ
ZJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MAXJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJUL и MAXJ
ZJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.98% | 1.01% | 0.81% |
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZJUL and MAXJ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXJ has higher volatility (0.29%) compared to ZJUL (0.24%). In terms of maximum drawdown, ZJUL dropped -5.51% vs MAXJ's -6.35%.
On 1-year performance, MAXJ leads with 9.57% vs 7.50% for ZJUL. On fees, MAXJ is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAXJ has performed better with a 9.57% return vs 7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAXJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for ZJUL.
MAXJ has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for ZJUL.
ZJUL is categorized as Defined Outcome, while MAXJ is Equity Hedged. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for ZJUL and 0.50% for MAXJ.
MAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZJUL и MAXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор