PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJUL с MAXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJUL с MAXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ).

ZJUL и MAXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJUL и MAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJUL и MAXJ

2026 (YTD)20252024
ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July		-0.02%7.47%4.02%
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.14%8.97%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, ZJUL показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у MAXJ с доходностью 0.14%.

ZJUL

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.11%
1 год
8.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAXJ

1 день
0.27%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Часто сравнивают с ZJUL:
ZJUL с ZFEBZJUL с DMAXZJUL с AIOOZJUL с ZMARZJUL с ZMAYZJUL с KAPRZJUL с ZDEK
Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с SPYMAXJ с JPSTMAXJ с SHYGMAXJ с TJULMAXJ с VOOMAXJ с BNDMAXJ с IVVM

Сравнение комиссий ZJUL и MAXJ

ZJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MAXJ в 0.50%.

ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Доходность на риск

ZJUL vs. MAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJUL
Ранг доходности на риск ZJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJUL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJUL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJUL c MAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJULMAXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.86

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.70

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.73

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

13.87

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJUL vs. MAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJUL на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAXJ равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJUL и MAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJULMAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.43

-0.06

Корреляция

Корреляция между ZJUL и MAXJ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJUL и MAXJ

ZJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

TTM20252024
ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July		0.00%0.00%0.00%
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		1.01%1.01%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ZJUL и MAXJ

Максимальная просадка ZJUL за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUL и MAXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJULMAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.51%

-6.35%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-3.88%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.79%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-0.61%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.76%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJUL и MAXJ

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) составляет 1.23%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что ZJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJULMAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.32%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

1.95%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

5.67%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

5.50%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

5.50%

-0.68%