PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJUL с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJUL с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

ZJUL и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJUL и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJUL и FMAR

2026 (YTD)20252024
ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July		-0.02%7.47%4.02%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%6.45%

Доходность по периодам

С начала года, ZJUL показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

ZJUL

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.11%
1 год
8.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с ZJUL:
ZJUL с ZFEBZJUL с DMAXZJUL с AIOOZJUL с ZMARZJUL с ZMAYZJUL с KAPRZJUL с ZDEK
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с ZJUNFMAR с IAPRFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий ZJUL и FMAR

ZJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July

Доходность на риск

ZJUL vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJUL
Ранг доходности на риск ZJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJUL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJUL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJUL c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJULFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.39

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.03

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.87

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

11.91

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJUL vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJUL на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJUL и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJULFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.39

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.99

+0.38

Корреляция

Корреляция между ZJUL и FMAR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJUL и FMAR

Ни ZJUL, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZJUL и FMAR

Максимальная просадка ZJUL за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUL и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJULFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.51%

-14.36%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-8.31%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-2.21%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.30%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJUL и FMAR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) составляет 1.23%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что ZJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJULFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.94%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

3.79%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

11.05%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

10.49%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

10.47%

-5.65%