Сравнение ZJUL с FMAR
ZJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July) and FMAR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, ZJUL returned 7.33% vs 19.16% for FMAR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZJUL charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for FMAR.
Доходность
Сравнение доходности ZJUL и FMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZJUL показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 10.14%.
ZJUL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZJUL и FMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July | 2.58% | 7.47% | 4.02% |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 10.14% | 9.69% | 6.45% |
Correlation
The correlation between ZJUL and FMAR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between ZJUL and FMAR shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZJUL vs. FMAR — Ранг доходности на риск
ZJUL
FMAR
Сравнение ZJUL c FMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZJUL | FMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.95 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 8.15 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.92 | 56.24 | -28.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJUL | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 3.79 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.11 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ZJUL и FMAR
Максимальная просадка ZJUL за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUL и FMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZJUL | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -14.36% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -2.36% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -2.13% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.34% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJUL и FMAR
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) составляет 0.24%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что ZJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZJUL | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 0.96% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 3.95% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 5.07% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 10.45% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 10.35% | -5.71% |
Сравнение комиссий ZJUL и FMAR
ZJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJUL и FMAR
Ни ZJUL, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZJUL and FMAR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMAR has higher volatility (0.96%) compared to ZJUL (0.24%). In terms of maximum drawdown, ZJUL dropped -5.51% vs FMAR's -14.36%.
On 1-year performance, FMAR leads with 19.16% vs 7.33% for ZJUL. On fees, ZJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ZJUL has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMAR has performed better with a 19.16% return vs 7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for FMAR.
ZJUL and FMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for ZJUL and 0.85% for FMAR.
FMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZJUL и FMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор