Сравнение ZJUL с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
ZJUL и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZJUL и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZJUL и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July | -0.02% | 7.47% | 4.02% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 12.92% | 5.43% |
Доходность по периодам
С начала года, ZJUL показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
ZJUL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZJUL и BUFP
ZJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
ZJUL vs. BUFP — Ранг доходности на риск
ZJUL
BUFP
Сравнение ZJUL c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZJUL | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.25 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.89 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.73 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 9.93 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJUL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.25 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.05 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между ZJUL и BUFP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJUL и BUFP
ZJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок ZJUL и BUFP
Максимальная просадка ZJUL за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUL и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZJUL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -11.98% | +6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -8.16% | +4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -2.05% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -1.08% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.42% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJUL и BUFP
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) составляет 1.23%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что ZJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZJUL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 3.45% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 5.01% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 11.12% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 9.78% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 9.78% | -4.96% |