PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJAN с UMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJAN с UMAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY).

ZJAN и UMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. UMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJAN и UMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJAN и UMAY

2026 (YTD)2025
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		0.88%8.79%

Доходность по периодам

С начала года, ZJAN показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у UMAY с доходностью 0.88%.

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAY

1 день
0.22%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.75%
1 год
9.90%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с ZOCTZJAN с AIOO
Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с NLRUMAY с DMAXUMAY с FBUFUMAY с MMAXUMAY с KAPRUMAY с LOUPUMAY с UAUG

Сравнение комиссий ZJAN и UMAY

И ZJAN, и UMAY имеют комиссию равную 0.79%.

ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Доходность на риск

ZJAN vs. UMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJAN c UMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJANUMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.88

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

1.34

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.32

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

1.13

+2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.13

7.00

+11.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJAN vs. UMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJAN на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа UMAY равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJAN и UMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJANUMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.88

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.81

+0.88

Корреляция

Корреляция между ZJAN и UMAY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJAN и UMAY

Ни ZJAN, ни UMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZJAN и UMAY

Максимальная просадка ZJAN за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки UMAY в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJAN и UMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJANUMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.20%

-12.12%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-9.02%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.04%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-2.20%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.46%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJAN и UMAY

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) составляет 0.90%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что ZJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJANUMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.69%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

2.68%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

11.30%

-8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

8.48%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

8.03%

-4.92%