Сравнение ZIVB с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
ZIVB и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIVB и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -9.44% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ZIVB показывает доходность -10.43%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIVB и OOQB
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Доходность на риск
ZIVB vs. OOQB — Ранг доходности на риск
ZIVB
OOQB
Сравнение ZIVB c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIVB | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.28 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | -0.01 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.24 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.54 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIVB | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.28 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.55 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между ZIVB и OOQB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и OOQB
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, что больше доходности OOQB в 13.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и OOQB
Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIVB | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -53.44% | +16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -53.44% | +30.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -49.90% | +21.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -20.05% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 24.19% | -14.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и OOQB
Текущая волатильность для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) составляет 9.39%, в то время как у Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIVB | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 18.65% | -9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 46.10% | -31.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 59.59% | -30.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 61.88% | -31.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 61.88% | -31.99% |