Сравнение ZIG с SPCT
ZIG (Acquirers Fund) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ZIG is passively managed, while SPCT is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZIG charges 1.85%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности ZIG и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZIG показывает доходность 9.71%, а SPCT немного выше – 9.92%.
ZIG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIG и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZIG Acquirers Fund | 9.71% | -2.13% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between ZIG and SPCT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIG vs. SPCT — Ранг доходности на риск
ZIG
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZIG c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIG | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIG и SPCT
Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIG | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.14% | -7.17% | -29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | 0.00% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -1.49% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIG и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIG | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 9.27% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 9.27% | +11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 9.27% | +12.74% |
Сравнение комиссий ZIG и SPCT
ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIG и SPCT
Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIG Acquirers Fund | 1.74% | 1.91% | 1.96% | 1.07% | 1.26% | 0.18% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
ZIG and SPCT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCT is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.85% for ZIG.
ZIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Acquirers Funds and Liberty One. Their fees differ too: 1.85% for ZIG and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для ZIG и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор