Сравнение ZIG с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acquirers Fund (ZIG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
ZIG и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIG - это пассивный фонд от Acquirers Funds, который отслеживает доходность Acquirer's Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZIG и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIG и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIG Acquirers Fund | 7.24% | -2.67% | 11.34% | 36.70% | -17.34% | 37.38% | -15.76% | 9.07% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 14.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ZIG показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
ZIG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIG и SCHX
ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
ZIG vs. SCHX — Ранг доходности на риск
ZIG
SCHX
Сравнение ZIG c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIG | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.98 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.50 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.51 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 7.02 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIG | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.98 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.66 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.80 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между ZIG и SCHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIG и SCHX
Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIG Acquirers Fund | 1.78% | 1.91% | 1.96% | 1.07% | 1.26% | 0.18% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок ZIG и SCHX
Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIG | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.14% | -34.33% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.65% | -12.19% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.75% | -25.41% | -4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -5.67% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -4.00% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 2.62% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIG и SCHX
Текущая волатильность для Acquirers Fund (ZIG) составляет 3.69%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что ZIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIG | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 5.36% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 9.67% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 18.33% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 17.13% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 18.13% | +4.22% |