PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIG с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIG с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acquirers Fund (ZIG) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

ZIG и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIG - это пассивный фонд от Acquirers Funds, который отслеживает доходность Acquirer's Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZIG и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZIG и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZIG
Acquirers Fund		7.24%-2.67%11.34%36.70%-17.34%37.38%-0.18%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

ZIG

1 день
0.21%
1 месяц
-1.86%
С начала года
7.24%
6 месяцев
4.32%
1 год
12.09%
3 года*
14.13%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acquirers Fund

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с DEEPZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с IWMZIG с VOTEZIG с SCHG
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGC

Сравнение комиссий ZIG и PSCX

ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.

ZIG
Acquirers Fund
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

ZIG vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIG c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIGPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.38

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.06

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.00

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

10.18

-7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIG vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIGPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.38

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.05

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.11

-0.77

Корреляция

Корреляция между ZIG и PSCX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и PSCX

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
ZIG
Acquirers Fund		1.78%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZIG и PSCX

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZIGPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-10.20%

-26.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.65%

-6.15%

-10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-10.20%

-19.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-2.58%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-1.92%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

1.21%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и PSCX

Acquirers Fund (ZIG) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что ZIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZIGPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.82%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

4.31%

+8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

8.83%

+16.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

7.06%

+13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

7.02%

+15.33%