PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIG с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIG с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acquirers Fund (ZIG) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

ZIG и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIG - это пассивный фонд от Acquirers Funds, который отслеживает доходность Acquirer's Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZIG и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acquirers Fund (ZIG) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZIG и BLCR

2026 (YTD)202520242023
ZIG
Acquirers Fund		7.24%-2.67%11.34%18.93%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, ZIG показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

ZIG

1 день
0.21%
1 месяц
-1.86%
С начала года
7.24%
6 месяцев
4.32%
1 год
12.09%
3 года*
14.13%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acquirers Fund

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с DEEPZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с IWMZIG с VOTEZIG с SCHG
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий ZIG и BLCR

ZIG берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

ZIG
Acquirers Fund
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

ZIG vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIG c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acquirers Fund (ZIG) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIGBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.70

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.36

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

3.03

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

12.57

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIG vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIG на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIG и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIGBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.70

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.44

-1.10

Корреляция

Корреляция между ZIG и BLCR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIG и BLCR

Дивидендная доходность ZIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023202220212020
ZIG
Acquirers Fund		1.78%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZIG и BLCR

Максимальная просадка ZIG за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIG и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZIGBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.14%

-21.29%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.65%

-12.13%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-5.59%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-2.29%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

2.92%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIG и BLCR

Текущая волатильность для Acquirers Fund (ZIG) составляет 3.69%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что ZIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZIGBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

7.08%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

12.55%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

21.17%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

17.60%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

17.60%

+4.75%