Сравнение ZHOG с VPLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).
ZHOG и VPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHOG и VPLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHOG и VPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.02% | 5.98% | 4.94% | 3.11% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.02% | 7.86% | 2.72% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ZHOG на уровне 0.02% и VPLS на уровне 0.02%.
ZHOG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHOG и VPLS
ZHOG берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.
Доходность на риск
ZHOG vs. VPLS — Ранг доходности на риск
ZHOG
VPLS
Сравнение ZHOG c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHOG | VPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.09 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.52 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.20 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.80 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 5.66 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHOG | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.09 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.25 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между ZHOG и VPLS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHOG и VPLS
Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности VPLS в 4.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.22% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 4.52% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок ZHOG и VPLS
Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и VPLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHOG | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.66% | -4.17% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -2.72% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.81% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -0.98% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.87% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHOG и VPLS
Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) составляет 0.70%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что ZHOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHOG | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.74% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 2.51% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 4.26% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 4.67% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 4.67% | -0.55% |