Сравнение ZHOG с TBIL
ZHOG (F/m Opportunistic Income ETF) and TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - ZHOG is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by F/m Investments, while TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. ZHOG is actively managed, while TBIL is passively managed. Over the past year, ZHOG returned 4.74% vs 3.91% for TBIL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ZHOG charges 0.43%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.
Доходность
Сравнение доходности ZHOG и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZHOG показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.69%.
ZHOG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZHOG и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.81% | 5.98% | 4.94% | 5.93% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.69% | 4.19% | 5.15% | 1.70% |
Correlation
The correlation between ZHOG and TBIL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHOG vs. TBIL — Ранг доходности на риск
ZHOG
TBIL
Сравнение ZHOG c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZHOG | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -53.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 17.08 | -15.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 195.79 | -192.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | 929.44 | -913.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZHOG и TBIL
Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHOG | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.66% | -0.10% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -0.02% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.00% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.00% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHOG и TBIL
F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ZHOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHOG | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.06% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.19% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 0.29% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 0.32% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 0.32% | +3.66% |
Сравнение комиссий ZHOG и TBIL
ZHOG берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHOG и TBIL
Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности TBIL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.81% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.11% | 5.35% | 5.50% | 1.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZHOG and TBIL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZHOG has higher volatility (0.47%) compared to TBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, ZHOG dropped -3.66% vs TBIL's -0.10%.
On 1-year performance, ZHOG leads with 4.74% vs 3.91% for TBIL. On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TBIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZHOG has performed better with a 4.74% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.43% for ZHOG.
ZHOG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 3.81% for TBIL.
ZHOG is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while TBIL is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.43% for ZHOG and 0.15% for TBIL.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.76 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZHOG и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор