PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZHOG с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZHOG и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHOG и IUSB


2026 (YTD)202520242023
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF
-0.08%5.98%4.94%5.92%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
0.07%7.38%2.11%5.26%

Доходность по периодам

С начала года, ZHOG показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 0.07%.


ZHOG

1 день
0.31%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IUSB

1 день
0.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.42%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m Opportunistic Income ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Сравнение комиссий ZHOG и IUSB

ZHOG берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.


Доходность на риск

ZHOG vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZHOG
Ранг доходности на риск ZHOG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHOG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHOG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHOG: 7777
Ранг коэф-та Мартина

IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHOG c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZHOGIUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.08

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.52

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.19

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.89

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

5.81

+2.82

ZHOG vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHOG на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа IUSB равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHOG и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZHOGIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.08

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.46

+1.14

Корреляция

Корреляция между ZHOG и IUSB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHOG и IUSB

Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности IUSB в 4.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF
5.22%5.35%5.50%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
4.24%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Просадки

Сравнение просадок ZHOG и IUSB

Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и IUSB.


Загрузка...

Показатели просадок


ZHOGIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.66%

-17.90%

+14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-2.49%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.67%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-3.62%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.81%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHOG и IUSB

Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) составляет 0.70%, в то время как у iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что ZHOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZHOGIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.63%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

2.41%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

4.13%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.13%

5.77%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.13%

5.03%

-0.90%