Сравнение ZHOG с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).
ZHOG и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHOG и IUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHOG и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | -0.08% | 5.98% | 4.94% | 5.92% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.07% | 7.38% | 2.11% | 5.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHOG показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 0.07%.
ZHOG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHOG и IUSB
ZHOG берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Доходность на риск
ZHOG vs. IUSB — Ранг доходности на риск
ZHOG
IUSB
Сравнение ZHOG c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHOG | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.08 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 1.52 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.19 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.89 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 5.81 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHOG | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.08 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.46 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между ZHOG и IUSB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHOG и IUSB
Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности IUSB в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.22% | 5.35% | 5.50% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.24% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок ZHOG и IUSB
Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и IUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHOG | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.66% | -17.90% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -2.49% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.67% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -3.62% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.81% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHOG и IUSB
Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) составляет 0.70%, в то время как у iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что ZHOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHOG | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.63% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 2.41% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 4.13% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 5.77% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 5.03% | -0.90% |