Сравнение ZHOG с IMTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).
ZHOG и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHOG и IMTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHOG и IMTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.02% | 5.98% | 4.94% | 5.92% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | -0.09% | 8.88% | 1.94% | 5.62% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHOG показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью -0.09%.
ZHOG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMTB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHOG и IMTB
ZHOG берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%.
Доходность на риск
ZHOG vs. IMTB — Ранг доходности на риск
ZHOG
IMTB
Сравнение ZHOG c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHOG | IMTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.20 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.73 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.02 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 6.33 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHOG | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.20 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.37 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между ZHOG и IMTB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHOG и IMTB
Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности IMTB в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.22% | 5.35% | 5.50% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.47% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок ZHOG и IMTB
Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и IMTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHOG | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.66% | -18.15% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -2.77% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.80% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -4.18% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.88% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHOG и IMTB
Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) составляет 0.70%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что ZHOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHOG | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.73% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 2.77% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 4.40% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 6.24% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 5.20% | -1.08% |