PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZHOG с GTO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZHOG и GTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHOG и GTO


2026 (YTD)202520242023
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF
0.02%5.98%4.94%5.92%
GTO
Invesco Total Return Bond ETF
0.00%7.17%2.63%5.46%

Доходность по периодам


ZHOG

1 день
0.10%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GTO

1 день
0.11%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.51%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.18%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m Opportunistic Income ETF

Invesco Total Return Bond ETF

Сравнение комиссий ZHOG и GTO

ZHOG берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии GTO в 0.35%.


Доходность на риск

ZHOG vs. GTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZHOG
Ранг доходности на риск ZHOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHOG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHOG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHOG: 7272
Ранг коэф-та Мартина

GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHOG c GTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZHOGGTODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.12

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.53

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.62

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

4.87

+3.66

ZHOG vs. GTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHOG на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа GTO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHOG и GTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZHOGGTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.12

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.51

+1.09

Корреляция

Корреляция между ZHOG и GTO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHOG и GTO

Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности GTO в 4.78%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF
5.22%5.35%5.50%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTO
Invesco Total Return Bond ETF
4.78%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%

Просадки

Сравнение просадок ZHOG и GTO

Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и GTO.


Загрузка...

Показатели просадок


ZHOGGTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.66%

-20.61%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-2.94%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-2.28%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-4.85%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.98%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHOG и GTO

Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) составляет 0.70%, в то время как у Invesco Total Return Bond ETF (GTO) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что ZHOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZHOGGTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.59%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

2.32%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

4.04%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

5.68%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

5.57%

-1.45%