Сравнение ZHOG с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
ZHOG и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHOG и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHOG и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.02% | 5.98% | 4.94% | 5.92% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHOG показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.10%.
ZHOG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHOG и BOND
ZHOG берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
ZHOG vs. BOND — Ранг доходности на риск
ZHOG
BOND
Сравнение ZHOG c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHOG | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.04 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.45 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.58 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 4.61 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHOG | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.04 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.63 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между ZHOG и BOND составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHOG и BOND
Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что сопоставимо с доходностью BOND в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.22% | 5.35% | 5.50% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок ZHOG и BOND
Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHOG | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.66% | -19.71% | +16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -3.29% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.94% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -3.53% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.13% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHOG и BOND
Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) составляет 0.70%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что ZHOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHOG | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.83% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 2.70% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 4.72% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 5.73% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 5.07% | -0.95% |