PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHOG с ADFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZHOG с ADFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI).

ZHOG и ADFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. ADFI - это активно управляемый фонд от Anfield. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZHOG и ADFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHOG и ADFI

2026 (YTD)202520242023
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		0.02%5.98%4.94%5.92%
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		-0.42%5.61%0.51%4.79%

Доходность по периодам

С начала года, ZHOG показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у ADFI с доходностью -0.42%.

ZHOG

1 день
0.10%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADFI

1 день
0.06%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.37%
1 год
2.74%
3 года*
3.05%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Opportunistic Income ETF

Anfield Dynamic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с ZHOG:
ZHOG с SPITZHOG с CFITZHOG с NCPBZHOG с OACPZHOG с UTWYZHOG с JHCPZHOG с APCB
Часто сравнивают с ADFI:
ADFI с AAAADFI с SPYADFI с APCBADFI с FIBRADFI с BNDPADFI с MAMBADFI с IMTB

Сравнение комиссий ZHOG и ADFI

ZHOG берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ADFI в 1.75%.

ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF

Доходность на риск

ZHOG vs. ADFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHOG
Ранг доходности на риск ZHOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHOG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHOG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHOG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ADFI
Ранг доходности на риск ADFI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADFI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADFI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADFI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADFI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADFI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHOG c ADFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) и Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHOGADFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.49

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

0.72

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.09

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.18

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

3.68

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHOG vs. ADFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHOG на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа ADFI равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHOG и ADFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHOGADFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.49

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

-0.11

+1.72

Корреляция

Корреляция между ZHOG и ADFI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHOG и ADFI

Дивидендная доходность ZHOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности ADFI в 3.25%

TTM202520242023202220212020
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		5.22%5.35%5.50%1.70%0.00%0.00%0.00%
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		3.25%3.30%3.17%2.90%1.60%0.80%0.50%

Просадки

Сравнение просадок ZHOG и ADFI

Максимальная просадка ZHOG за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки ADFI в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHOG и ADFI.

Загрузка...

Показатели просадок

ZHOGADFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.66%

-17.62%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-2.69%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-4.03%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-7.72%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.86%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHOG и ADFI

Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) составляет 0.70%, в то время как у Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что ZHOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZHOGADFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.59%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

2.96%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

5.60%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

6.18%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

5.93%

-1.81%