Сравнение ZHDG с ROCQ
ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) and ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) are both exchange-traded funds - ZHDG is a Derivative Income fund actively managed by ZEGA, while ROCQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ZHDG charges 0.98%/yr vs 0.35%/yr for ROCQ.
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и ROCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZHDG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROCQ
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZHDG и ROCQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 6.41% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 15.75% |
Correlation
The correlation between ZHDG and ROCQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHDG vs. ROCQ — Ранг доходности на риск
ZHDG
ROCQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZHDG c ROCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZHDG | ROCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и ROCQ
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки ROCQ в -5.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и ROCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHDG | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -5.68% | -17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -2.46% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -1.03% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и ROCQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHDG | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 19.32% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 19.32% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 19.32% | -7.51% |
Сравнение комиссий ZHDG и ROCQ
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ROCQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и ROCQ
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности ROCQ в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.51% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
ZHDG and ROCQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for ZHDG.
ZHDG has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 2.07% for ROCQ.
ZHDG is categorized as Derivative Income, while ROCQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ZEGA and JPMorgan. Their fees differ too: 0.98% for ZHDG and 0.35% for ROCQ.
Подберите оптимальное распределение для ZHDG и ROCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор