Сравнение ZHDG с ROCQ
ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) and ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) are both exchange-traded funds - ZHDG is a Derivative Income fund actively managed by ZEGA, while ROCQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ZHDG charges 0.98%/yr vs 0.35%/yr for ROCQ.
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и ROCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZHDG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROCQ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZHDG и ROCQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 10.29% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 17.41% |
Correlation
The correlation between ZHDG and ROCQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHDG vs. ROCQ — Ранг доходности на риск
ZHDG
ROCQ
Сравнение ZHDG c ROCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHDG | ROCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHDG | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 7.22 | -6.71 |
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и ROCQ
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки ROCQ в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и ROCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHDG | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -5.15% | -18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.51% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -0.66% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и ROCQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHDG | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 16.01% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 16.01% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.74% | 16.01% | -4.27% |
Сравнение комиссий ZHDG и ROCQ
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ROCQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и ROCQ
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности ROCQ в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.44% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
ZHDG and ROCQ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for ZHDG.
ZHDG has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 2.03% for ROCQ.
ZHDG is categorized as Derivative Income, while ROCQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ZEGA and JPMorgan. Their fees differ too: 0.98% for ZHDG and 0.35% for ROCQ.
Подберите оптимальное распределение для ZHDG и ROCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор