Сравнение ZHDG с KCOP
ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) and KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZHDG charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for KCOP.
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и KCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZHDG
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCOP
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 14.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZHDG и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 6.65% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.75% |
Correlation
The correlation between ZHDG and KCOP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHDG vs. KCOP — Ранг доходности на риск
ZHDG
KCOP
Сравнение ZHDG c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHDG | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHDG | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и KCOP
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и KCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHDG | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -21.55% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -3.46% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -8.60% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и KCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHDG | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 42.13% | -31.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 42.13% | -30.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.75% | 42.13% | -30.38% |
Сравнение комиссий ZHDG и KCOP
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии KCOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и KCOP
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности KCOP в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.44% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
ZHDG and KCOP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZHDG is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZHDG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for KCOP.
KCOP has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.44% for ZHDG.
They also come from different issuers: ZEGA and Kurv. Their fees differ too: 0.98% for ZHDG and 0.99% for KCOP.
Подберите оптимальное распределение для ZHDG и KCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор