PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHDG с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZHDG с IPDP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. ZHDG charges 0.98%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.

Доходность

Сравнение доходности ZHDG и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ZHDG

1 день
0.18%
1 месяц
4.17%
С начала года
5.32%
6 месяцев
5.70%
1 год
18.66%
3 года*
14.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZHDG и IPDP

2026 (YTD)
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		5.20%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов ZHDG и IPDP

Секторы
ZHDG
IPDP

Технологии

33.1%
13.1%

Финансовые услуги

12.3%
18.6%

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.6%

Здравоохранение

9.8%
13.6%

Промышленность

8.7%
45.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.9%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%
1.5%

Технологии

ZHDG
33.1%
IPDP
13.1%

Финансовые услуги

ZHDG
12.3%
IPDP
18.6%

Коммуникационные услуги

ZHDG
10.7%
IPDP

-

Потребительский циклический сектор

ZHDG
10.1%
IPDP
3.6%

Здравоохранение

ZHDG
9.8%
IPDP
13.6%

Промышленность

ZHDG
8.7%
IPDP
45.1%

Потребительский защитный сектор

ZHDG
5.4%
IPDP
3.9%

Энергетика

ZHDG
3.5%
IPDP

-

Коммунальные услуги

ZHDG
2.5%
IPDP

-

Недвижимость

ZHDG
2.0%
IPDP

-

Сырьевые материалы

ZHDG
1.9%
IPDP
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZEGA Buy and Hedge ETF

Dividend Performers ETF

Часто сравнивают с ZHDG:
ZHDG с BALIZHDG с FTHIZHDG с JEPQZHDG с JEPIZHDG с SCHDZHDG с SPYIZHDG с ICOI
Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с JEPQIPDP с EUDV.LIPDP с SPYIPDP с QDVOIPDP с SCHD

Доходность на риск

ZHDG vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHDG
Ранг доходности на риск ZHDG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHDG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHDG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IPDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHDG c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHDGIPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHDG vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHDGIPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

—

—

Просадки

Сравнение просадок ZHDG и IPDP

Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и IPDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZHDGIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

0.00%

-23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

0.00%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZHDG и IPDP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZHDGIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

0.00%

+10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.74%

0.00%

+11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.74%

0.00%

+11.74%

Сравнение комиссий ZHDG и IPDP

ZHDG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHDG и IPDP

Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		2.44%2.57%2.59%1.52%3.58%1.33%

Часто задаваемые вопросы

On fees, ZHDG is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZHDG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

ZHDG has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: ZEGA and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.98% for ZHDG and 1.52% for IPDP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZHDG и IPDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор