Сравнение ZHDG с ARMW
ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZHDG charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZHDG показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
ZHDG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZHDG и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 5.32% | 2.00% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between ZHDG and ARMW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение распределения секторов ZHDG и ARMW
Секторы
ZHDG
ARMW
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
ZHDG
ARMW
Финансовые услуги
ZHDG
ARMW
-
Коммуникационные услуги
ZHDG
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
ZHDG
ARMW
-
Здравоохранение
ZHDG
ARMW
-
Промышленность
ZHDG
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
ZHDG
ARMW
-
Энергетика
ZHDG
ARMW
-
Коммунальные услуги
ZHDG
ARMW
-
Недвижимость
ZHDG
ARMW
-
Сырьевые материалы
ZHDG
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHDG vs. ARMW — Ранг доходности на риск
ZHDG
ARMW
Сравнение ZHDG c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHDG | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHDG | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 4.33 | -3.81 |
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и ARMW
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHDG | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -48.47% | +25.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -5.75% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -26.42% | +18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHDG | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 88.57% | -78.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 88.57% | -76.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.74% | 88.57% | -76.83% |
Сравнение комиссий ZHDG и ARMW
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и ARMW
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.44% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
ZHDG and ARMW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZHDG is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZHDG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 2.44% for ZHDG.
They also come from different issuers: ZEGA and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.98% for ZHDG and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для ZHDG и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор