Сравнение ZHDG с AMDY
ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ZHDG returned 13.14% vs 188.40% for AMDY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZHDG charges 0.98%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZHDG показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 105.82%.
ZHDG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 105.82%
- 6 месяцев
- 106.26%
- 1 год
- 188.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZHDG и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.19% | 14.34% | 18.02% | 1.79% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 105.82% | 53.93% | -17.00% | 25.92% |
Correlation
The correlation between ZHDG and AMDY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between ZHDG and AMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHDG vs. AMDY — Ранг доходности на риск
ZHDG
AMDY
Сравнение ZHDG c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZHDG | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.51 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 6.87 | -5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 15.32 | -9.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и AMDY
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHDG | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -53.92% | +30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -27.59% | +19.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -2.61% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -17.73% | +9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 12.35% | -10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и AMDY
Текущая волатильность для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) составляет 4.09%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.32%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHDG | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 20.32% | -16.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 43.45% | -34.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 56.04% | -45.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 46.88% | -35.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 46.88% | -35.07% |
Сравнение комиссий ZHDG и AMDY
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и AMDY
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности AMDY в 67.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 67.14% | 80.68% | 109.98% | 6.68% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.51% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
ZHDG and AMDY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (20.32%) compared to ZHDG (4.09%). In terms of maximum drawdown, ZHDG dropped -23.27% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 188.40% vs 13.14% for ZHDG. On fees, ZHDG is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ZHDG has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 188.40% return vs 13.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZHDG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 67.14%, compared with 2.51% for ZHDG.
They also come from different issuers: ZEGA and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.98% for ZHDG and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZHDG и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор