PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHDG с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZHDG с AMDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZHDG charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности ZHDG и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZHDG показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.

ZHDG

1 день
-0.60%
1 месяц
4.65%
С начала года
5.12%
6 месяцев
5.49%
1 год
18.31%
3 года*
14.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDW

1 день
4.91%
1 месяц
72.80%
С начала года
192.40%
6 месяцев
186.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZHDG и AMDW

2026 (YTD)2025
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		5.12%6.45%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		192.40%34.24%

Correlation

The correlation between ZHDG and AMDW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.51

Сравнение распределения секторов ZHDG и AMDW

Секторы
ZHDG
AMDW

Технологии

33.1%
28.6%

Финансовые услуги

12.3%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Промышленность

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

ZHDG
33.1%
AMDW
28.6%

Финансовые услуги

ZHDG
12.3%
AMDW

-

Коммуникационные услуги

ZHDG
10.7%
AMDW

-

Потребительский циклический сектор

ZHDG
10.1%
AMDW

-

Здравоохранение

ZHDG
9.8%
AMDW

-

Промышленность

ZHDG
8.7%
AMDW

-

Потребительский защитный сектор

ZHDG
5.4%
AMDW

-

Энергетика

ZHDG
3.5%
AMDW

-

Коммунальные услуги

ZHDG
2.5%
AMDW

-

Недвижимость

ZHDG
2.0%
AMDW

-

Сырьевые материалы

ZHDG
1.9%
AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZEGA Buy and Hedge ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с ZHDG:
ZHDG с BALIZHDG с FTHIZHDG с JEPQZHDG с JEPIZHDG с SCHDZHDG с SPYIZHDG с ICOI
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с HBTAAMDW с CHPYAMDW с ICRCAMDW с NUKXAMDW с ARMWAMDW с BAGYAMDW с ULTI

Доходность на риск

ZHDG vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHDG
Ранг доходности на риск ZHDG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHDG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHDG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHDG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHDG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHDG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AMDW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHDG c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHDGAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHDG vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHDGAMDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

4.83

-4.32

Просадки

Сравнение просадок ZHDG и AMDW

Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZHDGAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-34.64%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-14.66%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZHDG и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZHDGAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

81.56%

-71.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

81.56%

-69.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.75%

81.56%

-69.81%

Сравнение комиссий ZHDG и AMDW

ZHDG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHDG и AMDW

Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности AMDW в 28.98%

ПозицияTTM20252024202320222021
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		28.98%34.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		2.44%2.57%2.59%1.52%3.58%1.33%

Часто задаваемые вопросы

ZHDG and AMDW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZHDG is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZHDG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 2.44% for ZHDG.

They also come from different issuers: ZEGA and Roundhill. Their fees differ too: 0.98% for ZHDG and 0.99% for AMDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZHDG и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор