Сравнение ZGN с ARES
ZGN (Ermenegildo Zegna N.V.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. ZGN operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, ZGN returned 8.60%/yr vs 14.68%/yr for ARES. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZGN и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZGN показывает доходность 42.93%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -21.20%.
ZGN
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 13.21%
- С начала года
- 42.93%
- 6 месяцев
- 37.69%
- 1 год
- 74.23%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- -21.20%
- 6 месяцев
- -22.15%
- 1 год
- -23.23%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 29.51%
Сравнение доходности по годам ZGN и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. | 42.93% | 26.03% | -27.86% | 11.48% | 0.72% | -2.42% |
ARES Ares Management Corporation | -21.20% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 10.41% |
Correlation
The correlation between ZGN and ARES is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ZGN:
$0.67
ARES:
$2.83
ZGN:
21.81
ARES:
44.38
ZGN:
0.35
ARES:
1.77
ZGN:
0.99
ARES:
4.38
ZGN:
$3.86B
ARES:
$6.31B
ZGN:
$2.47B
ARES:
$4.46B
ZGN:
$586.03M
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGN vs. ARES — Ранг доходности на риск
ZGN
ARES
Сравнение ZGN c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZGN | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.93 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | -0.48 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | -0.94 | +10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZGN | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | -0.57 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.63 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ZGN и ARES
Максимальная просадка ZGN за все время составила -61.02%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGN и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGN | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.02% | -49.73% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -49.05% | +27.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.02% | -49.73% | -11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -33.65% | +27.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.51% | -11.30% | -14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 24.64% | -16.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGN и ARES
Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) и Ares Management Corporation (ARES) имеют волатильность 11.79% и 11.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGN | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 11.33% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.12% | 35.49% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.55% | 41.14% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.92% | 37.33% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.92% | 36.69% | +4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGN и ARES
Дивидендная доходность ZGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности ARES в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.42% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. | 0.96% | 1.38% | 1.45% | 0.94% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZGN и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ermenegildo Zegna N.V. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZGN и ARES
ZGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ermenegildo Zegna N.V. сообщила о валовой прибыли в 550.02M при выручке в 981.93M, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
ZGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ermenegildo Zegna N.V. сообщила об операционной прибыли в 93.59M при выручке в 981.93M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
ZGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ermenegildo Zegna N.V. сообщила о чистой прибыли в 55.09M при выручке в 981.93M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
ZGN and ARES have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZGN has higher volatility (11.79%) compared to ARES (11.33%). In terms of maximum drawdown, ZGN dropped -61.02% vs ARES's -49.73%.
ZGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZGN и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор