PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ZGN с TPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ZGN и TPR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ZGN и TPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) и Tapestry, Inc. (TPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-27.56%
53.63%
ZGN
TPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZGN:

-0.63

TPR:

2.24

Коэф-т Сортино

ZGN:

-0.70

TPR:

3.43

Коэф-т Омега

ZGN:

0.91

TPR:

1.38

Коэф-т Кальмара

ZGN:

-0.48

TPR:

2.19

Коэф-т Мартина

ZGN:

-0.89

TPR:

7.59

Индекс Язвы

ZGN:

29.29%

TPR:

10.22%

Дневная вол-ть

ZGN:

41.78%

TPR:

34.60%

Макс. просадка

ZGN:

-54.86%

TPR:

-82.39%

Текущая просадка

ZGN:

-46.28%

TPR:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZGN:

$1.90B

TPR:

$14.87B

EPS

ZGN:

$0.42

TPR:

$3.45

Цена/прибыль

ZGN:

17.88

TPR:

18.50

Общая выручка (12 мес.)

ZGN:

$960.12M

TPR:

$6.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZGN:

$637.44M

TPR:

$4.78B

EBITDA (12 мес.)

ZGN:

$117.27M

TPR:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, ZGN показывает доходность -25.62%, что значительно ниже, чем у TPR с доходностью 81.13%.


ZGN

С начала года

-25.62%

1 месяц

10.52%

6 месяцев

-27.56%

1 год

-25.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TPR

С начала года

81.13%

1 месяц

10.47%

6 месяцев

53.62%

1 год

79.95%

5 лет

22.35%

10 лет

9.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ZGN c TPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) и Tapestry, Inc. (TPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZGN, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.632.24
Коэффициент Сортино ZGN, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.703.43
Коэффициент Омега ZGN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.38
Коэффициент Кальмара ZGN, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.483.22
Коэффициент Мартина ZGN, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.897.59
ZGN
TPR

Показатель коэффициента Шарпа ZGN на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа TPR равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGN и TPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.63
2.24
ZGN
TPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGN и TPR

Дивидендная доходность ZGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности TPR в 2.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ZGN
Ermenegildo Zegna N.V.
1.53%1.81%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPR
Tapestry, Inc.
2.16%3.53%2.89%1.23%1.09%5.01%4.00%3.05%3.85%4.12%3.59%2.34%

Просадки

Сравнение просадок ZGN и TPR

Максимальная просадка ZGN за все время составила -54.86%, что меньше максимальной просадки TPR в -82.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGN и TPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-46.28%
0
ZGN
TPR

Волатильность

Сравнение волатильности ZGN и TPR

Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Tapestry, Inc. (TPR) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что ZGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.15%
8.70%
ZGN
TPR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZGN и TPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ermenegildo Zegna N.V. и Tapestry, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab