PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZGN с TPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZGN с TPR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) и Tapestry, Inc. (TPR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZGN или TPR.

Корреляция

Корреляция между ZGN и TPR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ZGN и TPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) и Tapestry, Inc. (TPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZGN:

-0.66

TPR:

2.44

Коэф-т Сортино

ZGN:

-0.79

TPR:

3.40

Коэф-т Омега

ZGN:

0.91

TPR:

1.44

Коэф-т Кальмара

ZGN:

-0.48

TPR:

3.17

Коэф-т Мартина

ZGN:

-0.91

TPR:

10.06

Индекс Язвы

ZGN:

32.30%

TPR:

10.60%

Дневная вол-ть

ZGN:

45.27%

TPR:

41.58%

Макс. просадка

ZGN:

-60.99%

TPR:

-82.39%

Текущая просадка

ZGN:

-44.95%

TPR:

-6.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZGN:

$2.20B

TPR:

$17.29B

EPS

ZGN:

$0.33

TPR:

$3.80

Коэффициент P/E

ZGN:

26.36

TPR:

21.91

Коэффициент P/S

ZGN:

1.13

TPR:

2.51

Коэффициент P/B

ZGN:

2.16

TPR:

11.62

Общая выручка (12 мес.)

ZGN:

$480.06M

TPR:

$6.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZGN:

$318.72M

TPR:

$5.05B

EBITDA (12 мес.)

ZGN:

$58.63M

TPR:

$1.37B

Доходность по периодам

С начала года, ZGN показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у TPR с доходностью 27.97%.

ZGN

С начала года

5.57%

1 месяц

27.30%

6 месяцев

17.05%

1 год

-29.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TPR

С начала года

27.97%

1 месяц

30.18%

6 месяцев

45.39%

1 год

100.30%

5 лет

50.36%

10 лет

11.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZGN и TPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGN
Ранг риск-скорректированной доходности ZGN, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZGN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
TPR
Ранг риск-скорректированной доходности TPR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZGN c TPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) и Tapestry, Inc. (TPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZGN на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа TPR равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGN и TPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGN и TPR

Дивидендная доходность ZGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности TPR в 1.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZGN
Ermenegildo Zegna N.V.		1.49%1.57%1.81%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPR
Tapestry, Inc.		1.68%2.14%3.53%2.89%1.23%1.09%5.01%4.00%3.05%3.85%4.12%3.59%

Просадки

Сравнение просадок ZGN и TPR

Максимальная просадка ZGN за все время составила -60.99%, что меньше максимальной просадки TPR в -82.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGN и TPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZGN и TPR

Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Tapestry, Inc. (TPR) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что ZGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZGN и TPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ermenegildo Zegna N.V. и Tapestry, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
480.06M
1.58B
(ZGN) Общая выручка
(TPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию