PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZGN с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZGN с EME

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZGN или EME.

Корреляция

Корреляция между ZGN и EME составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ZGN и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZGN:

-0.68

EME:

0.58

Коэф-т Сортино

ZGN:

-0.75

EME:

0.92

Коэф-т Омега

ZGN:

0.91

EME:

1.14

Коэф-т Кальмара

ZGN:

-0.47

EME:

0.64

Коэф-т Мартина

ZGN:

-0.89

EME:

1.57

Индекс Язвы

ZGN:

32.23%

EME:

14.64%

Дневная вол-ть

ZGN:

45.30%

EME:

42.97%

Макс. просадка

ZGN:

-60.99%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

ZGN:

-45.08%

EME:

-12.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZGN:

$2.21B

EME:

$21.14B

EPS

ZGN:

$0.34

EME:

$22.59

Коэффициент P/E

ZGN:

25.74

EME:

20.91

Коэффициент P/S

ZGN:

1.14

EME:

1.41

Коэффициент P/B

ZGN:

2.15

EME:

6.94

Общая выручка (12 мес.)

ZGN:

$480.06M

EME:

$15.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZGN:

$318.72M

EME:

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

ZGN:

$58.63M

EME:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, ZGN показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у EME с доходностью 2.91%.

ZGN

С начала года

5.33%

1 месяц

27.01%

6 месяцев

13.73%

1 год

-30.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EME

С начала года

2.91%

1 месяц

21.02%

6 месяцев

-6.65%

1 год

24.96%

5 лет

53.12%

10 лет

26.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZGN и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGN
Ранг риск-скорректированной доходности ZGN, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZGN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZGN c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZGN на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGN и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGN и EME

Дивидендная доходность ZGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности EME в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZGN
Ermenegildo Zegna N.V.		1.49%1.57%1.81%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.21%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок ZGN и EME

Максимальная просадка ZGN за все время составила -60.99%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGN и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZGN и EME

Текущая волатильность для Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) составляет 8.86%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что ZGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZGN и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ermenegildo Zegna N.V. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
480.06M
3.87B
(ZGN) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию