PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZGI.TO с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGI.TO с AVGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZGI.TO (BMO Global Infrastructure Index ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both exchange-traded funds - ZGI.TO is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index, while AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis. ZGI.TO is passively managed, while AVGE is actively managed. Over the past 3 years, ZGI.TO returned 16.09%/yr vs 21.88%/yr for AVGE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ZGI.TO charges 0.61%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.

Доходность

Сравнение доходности ZGI.TO и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZGI.TO торгуется в CAD, в то время как AVGE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZGI.TO показывает доходность 18.47%, а AVGE немного выше – 18.97%.

ZGI.TO

1 день
0.97%
1 месяц
3.01%
6 месяцев
15.95%
С начала года
18.47%
1 год
18.91%
3 года*
16.09%
5 лет*
10.87%
10 лет*
8.59%

AVGE

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
12.82%
С начала года
18.97%
1 год
31.85%
3 года*
21.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGI.TO и AVGE

2026 (YTD)2025202420232022
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		18.47%1.01%25.45%-0.64%2.91%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		18.92%15.33%23.60%16.20%11.21%

Correlation

The correlation between ZGI.TO and AVGE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.26

The correlation between ZGI.TO and AVGE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZGI.TO и AVGE

Секторы
ZGI.TO
AVGE

Энергетика

44.8%
8.2%

Коммунальные услуги

41.7%
2.0%

Недвижимость

11.9%
3.3%

Промышленность

1.6%
13.4%

Сырьевые материалы

-

5.2%

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Потребительский циклический сектор

-

11.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Финансовые услуги

-

17.5%

Здравоохранение

-

5.8%

Технологии

-

21.5%

Энергетика

ZGI.TO
44.8%
AVGE
8.2%

Коммунальные услуги

ZGI.TO
41.7%
AVGE
2.0%

Недвижимость

ZGI.TO
11.9%
AVGE
3.3%

Промышленность

ZGI.TO
1.6%
AVGE
13.4%

Сырьевые материалы

ZGI.TO

-

AVGE
5.2%

Коммуникационные услуги

ZGI.TO

-

AVGE
6.7%

Потребительский циклический сектор

ZGI.TO

-

AVGE
11.8%

Потребительский защитный сектор

ZGI.TO

-

AVGE
4.5%

Финансовые услуги

ZGI.TO

-

AVGE
17.5%

Здравоохранение

ZGI.TO

-

AVGE
5.8%

Технологии

ZGI.TO

-

AVGE
21.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Infrastructure Index ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с ZGI.TO:
ZGI.TO с CIF.TOZGI.TO с TINF.TOZGI.TO с ZCLN.TOZGI.TO с XCLN.TOZGI.TO с XIC.TOZGI.TO с EXIZGI.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX

Доходность на риск

ZGI.TO vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGI.TO
Ранг доходности на риск ZGI.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGI.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGI.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGI.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGI.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGI.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGI.TO c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZGI.TOAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.35

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.31

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

4.22

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

16.64

-8.78

ZGI.TO vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGI.TO на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа AVGE равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGI.TO и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZGI.TO и AVGE

Максимальная просадка ZGI.TO за все время составила -34.76%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGI.TO и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGI.TOAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-17.64%

-17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-7.58%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.07%

-17.64%

+7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.54%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-2.10%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.92%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGI.TO и AVGE

BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что ZGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGI.TOAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.67%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

11.10%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

13.61%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

15.96%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

15.96%

+0.02%

Сравнение комиссий ZGI.TO и AVGE

ZGI.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGI.TO и AVGE

Дивидендная доходность ZGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности AVGE в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.40%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		2.23%2.77%2.82%3.33%3.01%3.06%3.75%2.85%2.99%2.59%2.60%2.97%

Часто задаваемые вопросы

ZGI.TO and AVGE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.61% for ZGI.TO.

ZGI.TO is categorized as Industrials Equities, while AVGE is Global Equities. They also come from different issuers: BMO and Avantis. Their fees differ too: 0.61% for ZGI.TO and 0.23% for AVGE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGI.TO и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор