PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGI.TO с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGI.TO с AVGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZGI.TO (BMO Global Infrastructure Index ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both exchange-traded funds - ZGI.TO is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index, while AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis. ZGI.TO is passively managed, while AVGE is actively managed. Over the past 3 years, ZGI.TO returned 14.75%/yr vs 23.43%/yr for AVGE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ZGI.TO charges 0.61%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.

Доходность

Сравнение доходности ZGI.TO и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZGI.TO торгуется в CAD, в то время как AVGE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGI.TO показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 17.74%.

ZGI.TO

1 день
1.08%
1 месяц
0.53%
С начала года
14.93%
6 месяцев
10.20%
1 год
13.90%
3 года*
14.75%
5 лет*
11.20%
10 лет*
8.90%

AVGE

1 день
0.59%
1 месяц
5.78%
С начала года
17.74%
6 месяцев
16.74%
1 год
37.00%
3 года*
23.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGI.TO и AVGE

2026 (YTD)2025202420232022
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		14.93%0.94%25.35%-0.72%5.52%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		17.74%15.30%23.75%16.41%10.07%

Correlation

The correlation between ZGI.TO and AVGE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.34

Over the past year, the correlation between ZGI.TO and AVGE has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ZGI.TO и AVGE

Секторы
ZGI.TO
AVGE

Энергетика

43.9%
8.8%

Коммунальные услуги

43.0%
2.1%

Недвижимость

11.4%
3.5%

Промышленность

1.7%
13.7%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

18.0%

Здравоохранение

-

6.0%

Технологии

-

19.1%

Энергетика

ZGI.TO
43.9%
AVGE
8.8%

Коммунальные услуги

ZGI.TO
43.0%
AVGE
2.1%

Недвижимость

ZGI.TO
11.4%
AVGE
3.5%

Промышленность

ZGI.TO
1.7%
AVGE
13.7%

Сырьевые материалы

ZGI.TO

-

AVGE
5.3%

Коммуникационные услуги

ZGI.TO

-

AVGE
6.9%

Потребительский циклический сектор

ZGI.TO

-

AVGE
11.9%

Потребительский защитный сектор

ZGI.TO

-

AVGE
4.7%

Финансовые услуги

ZGI.TO

-

AVGE
18.0%

Здравоохранение

ZGI.TO

-

AVGE
6.0%

Технологии

ZGI.TO

-

AVGE
19.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Infrastructure Index ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с ZGI.TO:
ZGI.TO с CIF.TOZGI.TO с TINF.TOZGI.TO с ZCLN.TOZGI.TO с XCLN.TOZGI.TO с XIC.TOZGI.TO с ZLB.TOZGI.TO с EXI
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX

Доходность на риск

ZGI.TO vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGI.TO
Ранг доходности на риск ZGI.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGI.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGI.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGI.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGI.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGI.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGI.TO c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGI.TOAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
3.12

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
4.28

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.60

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

4.95

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

20.78

-14.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGI.TO vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGI.TO на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа AVGE равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGI.TO и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGI.TOAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

3.12

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.75

-0.94

Просадки

Сравнение просадок ZGI.TO и AVGE

Максимальная просадка ZGI.TO за все время составила -34.76%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGI.TO и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGI.TOAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-17.56%

-17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-7.51%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.07%

-17.56%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

0.00%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-2.03%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.79%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGI.TO и AVGE

BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что ZGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGI.TOAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.28%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.36%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

11.94%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

13.33%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

13.33%

+2.60%

Сравнение комиссий ZGI.TO и AVGE

ZGI.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGI.TO и AVGE

Дивидендная доходность ZGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности AVGE в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.61%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		2.30%2.72%2.75%3.25%2.94%2.98%3.66%2.78%2.92%2.53%3.21%2.90%

Часто задаваемые вопросы

ZGI.TO and AVGE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.61% for ZGI.TO.

ZGI.TO is categorized as Industrials Equities, while AVGE is Global Equities. They also come from different issuers: BMO and Avantis. Their fees differ too: 0.61% for ZGI.TO and 0.23% for AVGE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGI.TO и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор