PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGI.TO с EXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGI.TO с EXI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и iShares Global Industrials ETF (EXI).

ZGI.TO и EXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGI.TO и EXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGI.TO и EXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		14.95%0.94%25.35%-0.72%4.48%26.79%-10.51%25.17%-0.82%2.90%
EXI
iShares Global Industrials ETF		4.63%20.11%22.13%19.35%-6.11%16.31%9.45%20.88%-7.16%17.19%
Разные валюты инструментов

ZGI.TO торгуется в CAD, в то время как EXI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGI.TO показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у EXI с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции ZGI.TO уступали акциям EXI по среднегодовой доходности: 9.53% против 12.54% соответственно.

ZGI.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
0.81%
С начала года
14.95%
6 месяцев
9.25%
1 год
8.37%
3 года*
13.12%
5 лет*
12.28%
10 лет*
9.53%

EXI

1 день
3.22%
1 месяц
-7.64%
С начала года
4.63%
6 месяцев
5.27%
1 год
22.04%
3 года*
19.63%
5 лет*
13.18%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Infrastructure Index ETF

iShares Global Industrials ETF

Часто сравнивают с ZGI.TO:
ZGI.TO с ZCLN.TOZGI.TO с XIC.TOZGI.TO с TINF.TOZGI.TO с XCLN.TOZGI.TO с ZLB.TOZGI.TO с CIF.TOZGI.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с SPYEXI с KXIEXI с IEFA

Сравнение комиссий ZGI.TO и EXI

ZGI.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии EXI в 0.43%.

ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF
EXI
iShares Global Industrials ETF

Доходность на риск

ZGI.TO vs. EXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGI.TO
Ранг доходности на риск ZGI.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGI.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGI.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGI.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGI.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGI.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGI.TO c EXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGI.TOEXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.22

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.72

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.89

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

7.20

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGI.TO vs. EXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGI.TO на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа EXI равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGI.TO и EXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGI.TOEXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.22

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.93

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.85

-0.03

Корреляция

Корреляция между ZGI.TO и EXI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGI.TO и EXI

Дивидендная доходность ZGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности EXI в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		2.30%2.72%2.75%3.25%2.94%2.98%3.66%2.78%2.92%2.53%3.21%2.90%
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.28%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%

Просадки

Сравнение просадок ZGI.TO и EXI

Максимальная просадка ZGI.TO за все время составила -34.76%, примерно равная максимальной просадке EXI в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGI.TO и EXI.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGI.TOEXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-62.60%

+27.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-12.35%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-27.23%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.76%

-39.56%

+4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-9.43%

+9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-10.02%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

3.03%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGI.TO и EXI

Текущая волатильность для BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) составляет 3.87%, в то время как у iShares Global Industrials ETF (EXI) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что ZGI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGI.TOEXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

7.21%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

11.47%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

18.11%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

14.27%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.97%

-0.12%