PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGI.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGI.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZGI.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGI.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGI.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		14.95%0.94%25.35%-0.72%4.48%26.79%-10.51%25.17%-0.82%2.90%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.42%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZGI.TO показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции ZGI.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 9.53% против 10.13% соответственно.

ZGI.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
0.81%
С начала года
14.95%
6 месяцев
9.25%
1 год
8.37%
3 года*
13.12%
5 лет*
12.28%
10 лет*
9.53%

ZLB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.44%
3 года*
12.86%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Infrastructure Index ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZGI.TO:
ZGI.TO с ZCLN.TOZGI.TO с XIC.TOZGI.TO с TINF.TOZGI.TO с XCLN.TOZGI.TO с EXIZGI.TO с CIF.TOZGI.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZGI.TO и ZLB.TO

ZGI.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

ZGI.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGI.TO
Ранг доходности на риск ZGI.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGI.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGI.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGI.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGI.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGI.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGI.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGI.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.48

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.99

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.57

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

8.71

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGI.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGI.TO на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGI.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGI.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.48

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.22

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.12

-0.30

Корреляция

Корреляция между ZGI.TO и ZLB.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGI.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности ZLB.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		2.30%2.72%2.75%3.25%2.94%2.98%3.66%2.78%2.92%2.53%3.21%2.90%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.92%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZGI.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZGI.TO за все время составила -34.76%, примерно равная максимальной просадке ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGI.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGI.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-33.96%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-6.53%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-13.04%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.76%

-33.96%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-3.08%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-2.51%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

1.93%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGI.TO и ZLB.TO

BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ZGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGI.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.64%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

7.64%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

10.52%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

9.57%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

12.19%

+3.66%