PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGI.TO с XCLN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGI.TO с XCLN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO).

ZGI.TO и XCLN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. XCLN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGI.TO и XCLN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGI.TO и XCLN.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		14.13%0.94%25.35%-0.72%-0.28%
XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF		12.96%37.41%-19.86%-21.98%13.22%

Доходность по периодам

С начала года, ZGI.TO показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у XCLN.TO с доходностью 12.96%.

ZGI.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.97%
С начала года
14.13%
6 месяцев
8.65%
1 год
7.84%
3 года*
12.85%
5 лет*
12.11%
10 лет*
9.45%

XCLN.TO

1 день
2.85%
1 месяц
1.17%
С начала года
12.96%
6 месяцев
15.93%
1 год
55.27%
3 года*
-0.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Infrastructure Index ETF

iShares Global Clean Energy Index ETF

Часто сравнивают с ZGI.TO:
ZGI.TO с ZCLN.TOZGI.TO с XIC.TOZGI.TO с TINF.TOZGI.TO с ZLB.TOZGI.TO с EXIZGI.TO с CIF.TOZGI.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с XCLN.TO:
XCLN.TO с ICLNXCLN.TO с ZCLN.TOXCLN.TO с 36BA.DEXCLN.TO с NCLR.LXCLN.TO с XIC.TOXCLN.TO с XEQT.TOXCLN.TO с XGRO.TO

Сравнение комиссий ZGI.TO и XCLN.TO

ZGI.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XCLN.TO в 0.35%.

ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF
XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF

Доходность на риск

ZGI.TO vs. XCLN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGI.TO
Ранг доходности на риск ZGI.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGI.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGI.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGI.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGI.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGI.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XCLN.TO
Ранг доходности на риск XCLN.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLN.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLN.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGI.TO c XCLN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGI.TOXCLN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.06

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.62

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

4.48

-3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

12.18

-10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGI.TO vs. XCLN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGI.TO на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа XCLN.TO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGI.TO и XCLN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGI.TOXCLN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.06

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.10

+0.72

Корреляция

Корреляция между ZGI.TO и XCLN.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGI.TO и XCLN.TO

Дивидендная доходность ZGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности XCLN.TO в 1.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		2.31%2.72%2.75%3.25%2.94%2.98%3.66%2.78%2.92%2.53%3.21%2.90%
XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF		1.32%1.49%1.24%1.15%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZGI.TO и XCLN.TO

Максимальная просадка ZGI.TO за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки XCLN.TO в -49.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGI.TO и XCLN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGI.TOXCLN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-49.29%

+14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-12.10%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-14.05%

+13.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-26.42%

+22.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

4.45%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGI.TO и XCLN.TO

Текущая волатильность для BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) составляет 3.89%, в то время как у iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что ZGI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCLN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGI.TOXCLN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

9.37%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

21.19%

-12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

26.93%

-13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

25.23%

-12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

25.23%

-9.39%