PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGI.TO с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGI.TO с XIC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).

ZGI.TO и XIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGI.TO и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGI.TO и XIC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		14.95%0.94%25.35%-0.72%4.48%26.79%-10.51%25.17%-0.82%2.90%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		3.89%31.51%21.48%11.73%-5.82%23.42%5.61%22.76%-8.72%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, ZGI.TO показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у XIC.TO с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции ZGI.TO уступали акциям XIC.TO по среднегодовой доходности: 9.53% против 12.45% соответственно.

ZGI.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
0.81%
С начала года
14.95%
6 месяцев
9.25%
1 год
8.37%
3 года*
13.12%
5 лет*
12.28%
10 лет*
9.53%

XIC.TO

1 день
2.55%
1 месяц
-4.36%
С начала года
3.89%
6 месяцев
10.31%
1 год
34.58%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.44%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Infrastructure Index ETF

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZGI.TO:
ZGI.TO с ZCLN.TOZGI.TO с TINF.TOZGI.TO с XCLN.TOZGI.TO с ZLB.TOZGI.TO с EXIZGI.TO с CIF.TOZGI.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Сравнение комиссий ZGI.TO и XIC.TO

ZGI.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.

ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZGI.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGI.TO
Ранг доходности на риск ZGI.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGI.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGI.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGI.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGI.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGI.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGI.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGI.TOXIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.27

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.87

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.45

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

3.25

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

14.62

-12.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGI.TO vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGI.TO на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа XIC.TO равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGI.TO и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGI.TOXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.27

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.11

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.53

+0.29

Корреляция

Корреляция между ZGI.TO и XIC.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGI.TO и XIC.TO

Дивидендная доходность ZGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности XIC.TO в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		2.30%2.72%2.75%3.25%2.94%2.98%3.66%2.78%2.92%2.53%3.21%2.90%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.16%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Просадки

Сравнение просадок ZGI.TO и XIC.TO

Максимальная просадка ZGI.TO за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGI.TO и XIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGI.TOXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-48.21%

+13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-10.98%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-16.24%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.76%

-37.21%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-4.95%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-7.08%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.44%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGI.TO и XIC.TO

Текущая волатильность для BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) составляет 3.87%, в то время как у iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что ZGI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGI.TOXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.98%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

10.89%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

15.30%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

13.07%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

14.93%

+0.92%