PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGFIX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGFIX с GLIFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ZGFIX (Ninety One Global Franchise Fund) and GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, ZGFIX returned 4.67%/yr vs 11.63%/yr for GLIFX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZGFIX charges 0.85%/yr vs 0.97%/yr for GLIFX.

Доходность

Сравнение доходности ZGFIX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZGFIX показывает доходность -6.47%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 8.80%.

ZGFIX

1 день
-1.79%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-6.47%
6 месяцев
-6.71%
1 год
0.13%
3 года*
9.28%
5 лет*
4.67%
10 лет*
—

GLIFX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.73%
С начала года
8.80%
6 месяцев
9.35%
1 год
16.72%
3 года*
14.87%
5 лет*
11.63%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGFIX и GLIFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund		-6.47%18.56%7.83%19.38%-18.04%18.58%16.72%28.13%-4.07%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		8.80%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%2.05%

Correlation

The correlation between ZGFIX and GLIFX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г.

0.53

Over the past year, the correlation between ZGFIX and GLIFX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninety One Global Franchise Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с ZGFIX:
ZGFIX с PGROXZGFIX с DGEIXZGFIX с QYLDZGFIX с SCHGZGFIX с SCHDZGFIX с ZEMIXZGFIX с SSGLX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с FKUTXGLIFX с PRCOXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Доходность на риск

ZGFIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGFIX
Ранг доходности на риск ZGFIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGFIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGFIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGFIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGFIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZGFIXGLIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
1.66

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
2.23

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.31

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

1.99

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

6.26

-5.97

ZGFIX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGFIX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGFIX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZGFIX и GLIFX

Максимальная просадка ZGFIX за все время составила -28.51%, примерно равная максимальной просадке GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGFIX и GLIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGFIXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-29.65%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-9.00%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-10.02%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-17.15%

-10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

-4.49%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-3.36%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

2.86%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGFIX и GLIFX

Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что ZGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGFIXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.62%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.37%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

10.81%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

11.01%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

13.31%

+3.25%

Сравнение комиссий ZGFIX и GLIFX

ZGFIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGFIX и GLIFX

Дивидендная доходность ZGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности GLIFX в 7.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		7.22%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
ZGFIX
Ninety One Global Franchise Fund		8.56%8.00%0.23%0.33%0.37%0.13%0.38%0.89%0.81%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZGFIX and GLIFX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZGFIX has higher volatility (3.71%) compared to GLIFX (2.62%). In terms of maximum drawdown, ZGFIX dropped -28.51% vs GLIFX's -29.65%.

GLIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGFIX и GLIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор