Сравнение ZGFIX с GLIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

ZGFIX управляется Ninety One. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности ZGFIX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGFIX и GLIFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ZGFIX Ninety One Global Franchise Fund	-10.36%	18.56%	7.83%	19.38%	-18.04%	18.58%	16.72%	28.13%	-4.07%
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares	6.94%	23.85%	6.71%	10.89%	-1.33%	19.91%	-4.51%	22.27%	2.53%

Доходность по периодам

С начала года, ZGFIX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%.

ZGFIX

1 день: 0.76%

1 месяц: -8.22%

С начала года: -10.36%

6 месяцев: -7.21%

1 год: 3.29%

3 года*: 8.54%

5 лет*: 5.54%

10 лет*: —

GLIFX

1 день: 0.99%

1 месяц: -6.04%

С начала года: 6.94%

6 месяцев: 12.52%

1 год: 24.17%

3 года*: 14.47%

5 лет*: 12.27%

10 лет*: 9.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ninety One Global Franchise Fund

Название символа

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с ZGFIX:

ZGFIX с PGROX ZGFIX с DGEIX ZGFIX с QYLD ZGFIX с SCHG ZGFIX с SCHD ZGFIX с ZEMIX ZGFIX с SSGLX

Часто сравнивают с GLIFX:

GLIFX с IGF GLIFX с VISTX GLIFX с PLFRX GLIFX с PRCOX GLIFX с FKUTX GLIFX с FFIJX GLIFX с VCLT

Сравнение комиссий ZGFIX и GLIFX

ZGFIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

ZGFIX

Ninety One Global Franchise Fund

Доходность на риск

ZGFIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZGFIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLIFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGFIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ZGFIX	GLIFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.26	2.28	-2.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.46	2.90	-2.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.44	-0.38
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.17	2.78	-2.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.63	11.41	-10.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGFIX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGFIX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGFIX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ZGFIX	GLIFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.26	2.28	-2.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.37	1.15	-0.78
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.76	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.85	-0.35

Корреляция

Корреляция между ZGFIX и GLIFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGFIX и GLIFX

Дивидендная доходность ZGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ZGFIX Ninety One Global Franchise Fund	8.93%	8.00%	0.23%	0.33%	0.37%	0.13%	0.38%	0.89%	0.81%	0.00%	0.00%	0.00%
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares	6.31%	6.22%	4.26%	2.95%	14.81%	6.21%	2.59%	4.44%	14.29%	6.94%	1.91%	11.33%

Просадки

Сравнение просадок ZGFIX и GLIFX

Максимальная просадка ZGFIX за все время составила -28.51%, примерно равная максимальной просадке GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGFIX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ZGFIX	GLIFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-28.51%	-29.65%	+1.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.14%	-9.00%	-4.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.19%	-17.15%	-10.04%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-29.65%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.49%	-6.13%	-6.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.16%	-3.35%	-1.81%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.54%	2.19%	+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGFIX и GLIFX

Текущая волатильность для Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) составляет 4.00%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что ZGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ZGFIX	GLIFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.00%	4.77%	-0.77%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.63%	7.40%	+1.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.28%	10.73%	+3.55%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.15%	10.71%	+4.44%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.65%	13.25%	+3.40%

Сравнение ZGFIX с GLIFX

Доходность

Сравнение доходности ZGFIX и GLIFX

Сравнение доходности по годам ZGFIX и GLIFX

Доходность по периодам

ZGFIX

GLIFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ZGFIX и GLIFX

Доходность на риск

ZGFIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

ZGFIX

GLIFX

Сравнение ZGFIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ZGFIX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGFIX и GLIFX

Просадки

Сравнение просадок ZGFIX и GLIFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ZGFIX и GLIFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)