PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZGD.TO с GBUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGD.TO с GBUG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZGD.TO (BMO Equal Weight Global Gold Index ETF) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both Gold funds. ZGD.TO is passively managed, while GBUG is actively managed. Over the past year, ZGD.TO returned 40.42% vs 51.70% for GBUG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ZGD.TO charges 0.60%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.

Доходность

Сравнение доходности ZGD.TO и GBUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZGD.TO торгуется в CAD, в то время как GBUG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBUG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGD.TO показывает доходность -10.87%, что значительно выше, чем у GBUG с доходностью -13.69%.

ZGD.TO

1 день
-4.19%
1 месяц
-18.32%
6 месяцев
-20.35%
С начала года
-10.87%
1 год
40.42%
3 года*
43.48%
5 лет*
25.87%
10 лет*
12.82%

GBUG

1 день
-4.07%
1 месяц
-16.45%
6 месяцев
-22.42%
С начала года
-13.69%
1 год
51.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGD.TO и GBUG

2026 (YTD)2025
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		-10.87%104.63%
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		-13.69%113.84%

Correlation

The correlation between ZGD.TO and GBUG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.91

The correlation between ZGD.TO and GBUG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF

Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с ZMT.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с SGDMZGD.TO с RGPM.NEO
Часто сравнивают с GBUG:
GBUG с METLGBUG с GLTRGBUG с SLVPGBUG с RINGGBUG с SIIGBUG с SGDJGBUG с SLV

Доходность на риск

ZGD.TO vs. GBUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GBUG
Ранг доходности на риск GBUG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBUG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBUG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBUG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBUG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGD.TO c GBUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZGD.TOGBUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.02

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.47

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.46

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

3.29

-0.57

ZGD.TO vs. GBUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGD.TO на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBUG равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGD.TO и GBUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZGD.TO и GBUG

Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки GBUG в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и GBUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGD.TOGBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-35.61%

-24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.20%

-35.61%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.20%

-35.09%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-9.37%

-19.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.91%

15.75%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGD.TO и GBUG

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) имеют волатильность 13.53% и 13.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGD.TOGBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.53%

13.17%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.35%

42.68%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.15%

50.99%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.43%

48.53%

-11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.67%

48.53%

-10.86%

Сравнение комиссий ZGD.TO и GBUG

ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GBUG в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGD.TO и GBUG

Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности GBUG в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		1.85%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.25%0.22%0.56%0.72%0.73%0.36%0.15%1.14%0.00%0.00%0.06%0.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ZGD.TO and GBUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZGD.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZGD.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.

They also come from different issuers: BMO and Sprott. Their fees differ too: 0.60% for ZGD.TO and 0.89% for GBUG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGD.TO и GBUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор