PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGD.TO с GBUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGD.TO с GBUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG).

ZGD.TO и GBUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. GBUG - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGD.TO и GBUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGD.TO и GBUG

2026 (YTD)2025
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		16.24%124.08%
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		10.79%112.09%
Разные валюты инструментов

ZGD.TO торгуется в CAD, в то время как GBUG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBUG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGD.TO показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у GBUG с доходностью 10.79%.

ZGD.TO

1 день
4.03%
1 месяц
-15.49%
С начала года
16.24%
6 месяцев
34.52%
1 год
134.48%
3 года*
59.40%
5 лет*
36.07%
10 лет*
22.05%

GBUG

1 день
5.04%
1 месяц
-16.16%
С начала года
10.79%
6 месяцев
27.73%
1 год
118.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF

Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с SGDMZGD.TO с ZEB.TOZGD.TO с RGPM.NEO
Часто сравнивают с GBUG:
GBUG с RINGGBUG с SLVPGBUG с DXMO.TOGBUG с SHLDGBUG с METLGBUG с GLTRGBUG с SII

Сравнение комиссий ZGD.TO и GBUG

ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GBUG в 0.89%.

GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Доходность на риск

ZGD.TO vs. GBUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GBUG
Ранг доходности на риск GBUG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBUG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBUG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBUG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBUG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGD.TO c GBUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGD.TOGBUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.98

2.55

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.67

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.41

3.65

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.94

13.14

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGD.TO vs. GBUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGD.TO на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBUG равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGD.TO и GBUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGD.TOGBUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.55

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

2.55

-2.25

Корреляция

Корреляция между ZGD.TO и GBUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGD.TO и GBUG

Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности GBUG в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.19%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		1.42%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZGD.TO и GBUG

Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки GBUG в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и GBUG.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGD.TOGBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-32.10%

-28.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-32.10%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.49%

-17.83%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.47%

-5.57%

-22.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

8.97%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGD.TO и GBUG

Текущая волатильность для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) составляет 17.16%, в то время как у Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) волатильность равна 18.40%. Это указывает на то, что ZGD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGD.TOGBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

18.40%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.73%

39.57%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.44%

46.73%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.86%

45.62%

-9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.56%

45.62%

-8.06%