Сравнение ZGD.TO с GBUG
ZGD.TO (BMO Equal Weight Global Gold Index ETF) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both Gold funds. ZGD.TO is passively managed, while GBUG is actively managed. Over the past year, ZGD.TO returned 84.61% vs 65.81% for GBUG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ZGD.TO charges 0.60%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.
Доходность
Сравнение доходности ZGD.TO и GBUG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZGD.TO торгуется в CAD, в то время как GBUG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBUG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZGD.TO показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у GBUG с доходностью -0.09%.
ZGD.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 84.61%
- 3 года*
- 57.12%
- 5 лет*
- 30.91%
- 10 лет*
- 18.24%
GBUG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 65.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZGD.TO и GBUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 7.53% | 124.08% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -0.09% | 112.09% |
Correlation
The correlation between ZGD.TO and GBUG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between ZGD.TO and GBUG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGD.TO vs. GBUG — Ранг доходности на риск
ZGD.TO
GBUG
Сравнение ZGD.TO c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZGD.TO | GBUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.09 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 5.40 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZGD.TO | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.43 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.76 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок ZGD.TO и GBUG
Максимальная просадка ZGD.TO за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки GBUG в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGD.TO и GBUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGD.TO | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.12% | -31.70% | -28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.15% | -31.70% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.82% | -24.51% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.33% | -7.49% | -20.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 12.23% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGD.TO и GBUG
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) имеют волатильность 15.73% и 15.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGD.TO | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.73% | 15.10% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.41% | 38.09% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 46.26% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.41% | 45.45% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.35% | 45.45% | -8.10% |
Сравнение комиссий ZGD.TO и GBUG
ZGD.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GBUG в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGD.TO и GBUG
Дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности GBUG в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.58% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 0.20% | 0.22% | 0.59% | 0.76% | 0.77% | 0.38% | 0.16% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ZGD.TO and GBUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZGD.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZGD.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
They also come from different issuers: BMO and Sprott. Their fees differ too: 0.60% for ZGD.TO and 0.89% for GBUG.
Подберите оптимальное распределение для ZGD.TO и GBUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор