Сравнение ZFH.TO с SPHY
ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. ZFH.TO is actively managed, while SPHY is passively managed. Over the past 10 years, ZFH.TO returned 5.56%/yr vs 6.00%/yr for SPHY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ZFH.TO charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.
Доходность
Сравнение доходности ZFH.TO и SPHY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как SPHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPHY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZFH.TO показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции ZFH.TO уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 5.56% против 6.00% соответственно.
ZFH.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 5.56%
SPHY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение доходности по годам ZFH.TO и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 2.14% | 5.53% | 11.55% | 13.55% | -0.94% | 4.73% | -3.93% | 11.12% | 0.72% | 5.39% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 3.03% | 3.61% | 17.86% | 10.33% | -4.20% | 4.65% | 4.85% | 7.60% | 4.85% | 0.52% |
Correlation
The correlation between ZFH.TO and SPHY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г. | 0.04 |
The correlation between ZFH.TO and SPHY shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZFH.TO и SPHY
Секторы
ZFH.TO
SPHY
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
ZFH.TO
SPHY
-
Сырьевые материалы
ZFH.TO
-
SPHY
-
Коммуникационные услуги
ZFH.TO
-
SPHY
-
Потребительский циклический сектор
ZFH.TO
-
SPHY
-
Потребительский защитный сектор
ZFH.TO
-
SPHY
-
Энергетика
ZFH.TO
-
SPHY
Финансовые услуги
ZFH.TO
-
SPHY
Здравоохранение
ZFH.TO
-
SPHY
-
Промышленность
ZFH.TO
-
SPHY
-
Технологии
ZFH.TO
-
SPHY
-
Коммунальные услуги
ZFH.TO
-
SPHY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZFH.TO vs. SPHY — Ранг доходности на риск
ZFH.TO
SPHY
Сравнение ZFH.TO c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZFH.TO | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.71 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 7.54 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZFH.TO | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.73 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ZFH.TO и SPHY
Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки SPHY в -15.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZFH.TO | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -15.12% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.27% | -3.27% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.40% | -7.62% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -13.69% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | -15.12% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -2.44% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.18% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFH.TO и SPHY
Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 0.95%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZFH.TO | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.14% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 4.12% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 5.14% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 7.12% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 8.18% | +0.15% |
Сравнение комиссий ZFH.TO и SPHY
ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFH.TO и SPHY
Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности SPHY в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.26% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 5.21% | 5.52% | 7.72% | 6.98% | 4.75% | 4.48% | 4.51% | 4.27% | 4.45% | 4.58% | 4.64% | 4.94% |
Часто задаваемые вопросы
ZFH.TO and SPHY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for ZFH.TO.
They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.40% for ZFH.TO and 0.05% for SPHY.
Подберите оптимальное распределение для ZFH.TO и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор