PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFH.TO с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFH.TO с SPHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).

ZFH.TO и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFH.TO и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFH.TO и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		-1.23%5.53%11.55%13.55%-0.94%4.73%-3.93%11.12%0.72%5.39%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.20%3.61%17.86%10.33%-4.20%4.65%4.85%7.60%4.85%0.52%
Разные валюты инструментов

ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как SPHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPHY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZFH.TO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции ZFH.TO уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 5.30% против 6.02% соответственно.

ZFH.TO

1 день
0.61%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.13%
1 год
5.13%
3 года*
8.82%
5 лет*
6.20%
10 лет*
5.30%

SPHY

1 день
0.11%
1 месяц
0.93%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.11%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.52%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Floating Rate High Yield ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с ZFH.TO:
ZFH.TO с ZCS.TOZFH.TO с VAB.TOZFH.TO с XSH.TOZFH.TO с DXV.TOZFH.TO с FLOTZFH.TO с GFEA.DEZFH.TO с XSI.TO
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAXSPHY с SCHD

Сравнение комиссий ZFH.TO и SPHY

ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.

ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Доходность на риск

ZFH.TO vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFH.TO c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFH.TOSPHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.60

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.83

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.65

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

1.93

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFH.TO vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFH.TO на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа SPHY равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFH.TO и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFH.TOSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.60

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.92

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.83

-0.22

Корреляция

Корреляция между ZFH.TO и SPHY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFH.TO и SPHY

Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности SPHY в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		5.42%5.52%7.72%6.98%4.75%4.48%4.51%4.27%4.45%4.58%4.64%4.94%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.37%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Просадки

Сравнение просадок ZFH.TO и SPHY

Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки SPHY в -15.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и SPHY.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFH.TOSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-21.97%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.26%

-4.07%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-15.29%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-21.97%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-1.06%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-2.32%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.78%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFH.TO и SPHY

Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 1.61%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFH.TOSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.47%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

4.22%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

6.92%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

7.15%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

8.28%

+0.10%