PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZFH.TO с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZFH.TO с SPHY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. ZFH.TO is actively managed, while SPHY is passively managed. Over the past 10 years, ZFH.TO returned 5.46%/yr vs 5.78%/yr for SPHY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ZFH.TO charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности ZFH.TO и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как SPHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPHY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZFH.TO показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции ZFH.TO уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 5.46% против 5.78% соответственно.

ZFH.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
1.97%
С начала года
2.58%
1 год
4.83%
3 года*
8.87%
5 лет*
6.69%
10 лет*
5.46%

SPHY

1 день
-0.26%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
2.45%
С начала года
4.51%
1 год
8.64%
3 года*
10.61%
5 лет*
6.55%
10 лет*
5.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZFH.TO и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		2.58%5.61%11.66%13.66%-0.89%4.79%-3.87%11.18%0.77%5.45%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		4.51%3.63%17.73%10.13%-4.90%5.55%4.12%8.49%4.78%0.08%

Correlation

The correlation between ZFH.TO and SPHY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г.

0.05

The correlation between ZFH.TO and SPHY shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Floating Rate High Yield ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с ZFH.TO:
ZFH.TO с DXV.TOZFH.TO с ZCS.TOZFH.TO с XSI.TOZFH.TO с GFEA.DEZFH.TO с XSH.TOZFH.TO с VAB.TOZFH.TO с FLOT
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

ZFH.TO vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFH.TO c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZFH.TOSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.54

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.31

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.40

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

6.64

-1.50

ZFH.TO vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFH.TO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFH.TO и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZFH.TO и SPHY

Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -21.41%, что больше максимальной просадки SPHY в -15.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZFH.TOSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.41%

-15.01%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-3.61%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.39%

-7.81%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.75%

-14.71%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.41%

-15.01%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.48%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-2.55%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.30%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFH.TO и SPHY

Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 0.55%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZFH.TOSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

1.51%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

4.34%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

5.63%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.10%

9.53%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.42%

9.95%

-0.53%

Сравнение комиссий ZFH.TO и SPHY

ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFH.TO и SPHY

Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности SPHY в 7.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.23%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		5.17%5.58%7.82%7.07%4.81%4.54%4.57%4.32%4.51%4.64%4.70%5.01%

Часто задаваемые вопросы

ZFH.TO and SPHY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for ZFH.TO.

They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.40% for ZFH.TO and 0.05% for SPHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZFH.TO и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор