Сравнение ZFH.TO с IBHD
ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds. ZFH.TO is actively managed, while IBHD is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ZFH.TO charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for IBHD.
Доходность
Сравнение доходности ZFH.TO и IBHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как IBHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ZFH.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 5.56%
IBHD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZFH.TO и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 2.00% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 1.76% |
Correlation
The correlation between ZFH.TO and IBHD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZFH.TO vs. IBHD — Ранг доходности на риск
ZFH.TO
IBHD
Сравнение ZFH.TO c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZFH.TO | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZFH.TO | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.37 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок ZFH.TO и IBHD
Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки IBHD в -2.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZFH.TO | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -2.45% | -18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.09% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -0.85% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFH.TO и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZFH.TO | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 4.24% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 4.24% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 4.24% | +4.09% |
Сравнение комиссий ZFH.TO и IBHD
ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBHD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFH.TO и IBHD
Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 5.21% | 5.52% | 7.72% | 6.98% | 4.75% | 4.48% | 4.51% | 4.27% | 4.45% | 4.58% | 4.64% | 4.94% |
Часто задаваемые вопросы
ZFH.TO and IBHD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for ZFH.TO.
They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.40% for ZFH.TO and 0.35% for IBHD.
Подберите оптимальное распределение для ZFH.TO и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор