PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFH.TO с HYXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZFH.TO с HYXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) and HYXU (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) are both High Yield Bonds funds. ZFH.TO is actively managed, while HYXU is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZFH.TO charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for HYXU.

Доходность

Сравнение доходности ZFH.TO и HYXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как HYXU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYXU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

ZFH.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.81%
3 года*
9.31%
5 лет*
6.71%
10 лет*
5.56%

HYXU

1 день
0.10%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZFH.TO и HYXU

2026 (YTD)
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		0.23%
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		0.92%

Correlation

The correlation between ZFH.TO and HYXU is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.50

Сравнение распределения секторов ZFH.TO и HYXU

Секторы
ZFH.TO
HYXU

Недвижимость

6.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

ZFH.TO
6.8%
HYXU

-

Сырьевые материалы

ZFH.TO

-

HYXU

-

Коммуникационные услуги

ZFH.TO

-

HYXU
100.0%

Потребительский циклический сектор

ZFH.TO

-

HYXU

-

Потребительский защитный сектор

ZFH.TO

-

HYXU

-

Энергетика

ZFH.TO

-

HYXU

-

Финансовые услуги

ZFH.TO

-

HYXU

-

Здравоохранение

ZFH.TO

-

HYXU

-

Промышленность

ZFH.TO

-

HYXU

-

Технологии

ZFH.TO

-

HYXU

-

Коммунальные услуги

ZFH.TO

-

HYXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Floating Rate High Yield ETF

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

Часто сравнивают с ZFH.TO:
ZFH.TO с DXV.TOZFH.TO с ZCS.TOZFH.TO с GFEA.DEZFH.TO с XSI.TOZFH.TO с XSH.TOZFH.TO с VAB.TOZFH.TO с FLOT
Часто сравнивают с HYXU:
HYXU с IBNDHYXU с IBHDHYXU с IGHGHYXU с PICBHYXU с WIPHYXU с HYEMHYXU с BNDX

Доходность на риск

ZFH.TO vs. HYXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HYXU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFH.TO c HYXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFH.TOHYXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFH.TO vs. HYXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFH.TOHYXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

20.69

-20.05

Просадки

Сравнение просадок ZFH.TO и HYXU

Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки HYXU в -0.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и HYXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZFH.TOHYXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-0.01%

-20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-0.00%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZFH.TO и HYXU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZFH.TOHYXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

3.19%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

3.19%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

3.19%

+5.14%

Сравнение комиссий ZFH.TO и HYXU

ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HYXU в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFH.TO и HYXU

Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как HYXU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		5.21%5.52%7.72%6.98%4.75%4.48%4.51%4.27%4.45%4.58%4.64%4.94%

Часто задаваемые вопросы

ZFH.TO and HYXU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYXU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYXU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for ZFH.TO.

They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.40% for ZFH.TO and 0.35% for HYXU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZFH.TO и HYXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор