Сравнение ZFH.TO с FNGS
ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - ZFH.TO is a High Yield Bonds fund actively managed by BMO, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. ZFH.TO is actively managed, while FNGS is passively managed. Over the past 5 years, ZFH.TO returned 6.69%/yr vs 21.48%/yr for FNGS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ZFH.TO charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.
Доходность
Сравнение доходности ZFH.TO и FNGS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как FNGS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNGS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZFH.TO показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 10.95%.
ZFH.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.97%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 5.46%
FNGS
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 11.52%
- С начала года
- 10.95%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZFH.TO и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 2.58% | 5.61% | 11.66% | 13.66% | -0.89% | 4.79% | -3.87% | 1.63% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 10.95% | 13.22% | 64.86% | 90.60% | -36.54% | 16.91% | 97.19% | 8.63% |
Correlation
The correlation between ZFH.TO and FNGS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZFH.TO vs. FNGS — Ранг доходности на риск
ZFH.TO
FNGS
Сравнение ZFH.TO c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZFH.TO | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.72 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 1.85 | +3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZFH.TO и FNGS
Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -21.41%, что меньше максимальной просадки FNGS в -45.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZFH.TO | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.41% | -45.17% | +23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.27% | -23.15% | +19.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.39% | -27.56% | +21.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.75% | -45.17% | +35.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -6.80% | +6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -9.83% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 8.93% | -7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFH.TO и FNGS
Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 0.55%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZFH.TO | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 6.79% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 17.97% | -15.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 22.38% | -18.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.10% | 30.74% | -22.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.42% | 31.81% | -22.39% |
Сравнение комиссий ZFH.TO и FNGS
ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFH.TO и FNGS
Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 5.17% | 5.58% | 7.82% | 7.07% | 4.81% | 4.54% | 4.57% | 4.32% | 4.51% | 4.64% | 4.70% | 5.01% |
Часто задаваемые вопросы
ZFH.TO and FNGS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZFH.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZFH.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.
ZFH.TO is categorized as High Yield Bonds, while FNGS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.40% for ZFH.TO and 0.58% for FNGS.
Подберите оптимальное распределение для ZFH.TO и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор