PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFH.TO с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZFH.TO с FNGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - ZFH.TO is a High Yield Bonds fund actively managed by BMO, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. ZFH.TO is actively managed, while FNGS is passively managed. Over the past 5 years, ZFH.TO returned 6.71%/yr vs 24.91%/yr for FNGS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ZFH.TO charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности ZFH.TO и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как FNGS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNGS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZFH.TO показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 15.01%.

ZFH.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.81%
3 года*
9.31%
5 лет*
6.71%
10 лет*
5.56%

FNGS

1 день
-2.32%
1 месяц
10.16%
С начала года
15.01%
6 месяцев
8.01%
1 год
28.52%
3 года*
35.45%
5 лет*
24.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZFH.TO и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		2.14%5.53%11.55%13.55%-0.94%4.73%-3.93%1.76%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		15.01%13.20%65.04%90.94%-36.07%15.91%98.57%8.61%

Correlation

The correlation between ZFH.TO and FNGS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г.

0.17

The correlation between ZFH.TO and FNGS shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZFH.TO и FNGS

Секторы
ZFH.TO
FNGS

Недвижимость

6.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

28.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

59.9%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

ZFH.TO
6.8%
FNGS

-

Сырьевые материалы

ZFH.TO

-

FNGS

-

Коммуникационные услуги

ZFH.TO

-

FNGS
28.8%

Потребительский циклический сектор

ZFH.TO

-

FNGS
11.3%

Потребительский защитный сектор

ZFH.TO

-

FNGS

-

Энергетика

ZFH.TO

-

FNGS

-

Финансовые услуги

ZFH.TO

-

FNGS
10.0%

Здравоохранение

ZFH.TO

-

FNGS

-

Промышленность

ZFH.TO

-

FNGS

-

Технологии

ZFH.TO

-

FNGS
59.9%

Коммунальные услуги

ZFH.TO

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Floating Rate High Yield ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с ZFH.TO:
ZFH.TO с DXV.TOZFH.TO с ZCS.TOZFH.TO с GFEA.DEZFH.TO с XSI.TOZFH.TO с XSH.TOZFH.TO с VAB.TOZFH.TO с FLOT
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

ZFH.TO vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFH.TO c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFH.TOFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.41

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.96

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.24

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

3.29

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFH.TO vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFH.TO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGS равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFH.TO и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFH.TOFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.88

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.14

-0.50

Просадки

Сравнение просадок ZFH.TO и FNGS

Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки FNGS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZFH.TOFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-44.86%

+23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-23.04%

+19.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-26.54%

+20.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-44.86%

+35.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-3.51%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-9.96%

+8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

8.68%

-7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFH.TO и FNGS

Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 0.95%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZFH.TOFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

6.25%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

15.40%

-12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

20.25%

-16.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

28.46%

-22.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

29.33%

-21.00%

Сравнение комиссий ZFH.TO и FNGS

ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFH.TO и FNGS

Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		5.21%5.52%7.72%6.98%4.75%4.48%4.51%4.27%4.45%4.58%4.64%4.94%

Часто задаваемые вопросы

ZFH.TO and FNGS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZFH.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZFH.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

ZFH.TO is categorized as High Yield Bonds, while FNGS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.40% for ZFH.TO and 0.58% for FNGS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZFH.TO и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор