PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFEB с SMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFEB с SMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX).

ZFEB и SMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFEB и SMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFEB и SMAX

2026 (YTD)2025
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.04%6.10%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		-0.49%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, ZFEB показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью -0.49%.

ZFEB

1 день
0.55%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.72%
1 год
7.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMAX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.14%
1 год
8.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с DMAXZFEB с ZJULZFEB с ZNOVZFEB с MAXJZFEB с ZOCT
Часто сравнивают с SMAX:
SMAX с IVVSMAX с QQQHSMAX с JEPISMAX с HYSSMAX с QQQSMAX с TQQQSMAX с BTC-USD

Сравнение комиссий ZFEB и SMAX

ZFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.

ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Доходность на риск

ZFEB vs. SMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFEB c SMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFEBSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

2.15

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

3.26

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.49

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.38

3.67

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.01

17.23

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFEB vs. SMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFEB на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMAX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFEB и SMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFEBSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.15

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

1.50

+0.26

Корреляция

Корреляция между ZFEB и SMAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFEB и SMAX

ZFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM20252024
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%0.00%0.00%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		0.98%0.98%0.27%

Просадки

Сравнение просадок ZFEB и SMAX

Максимальная просадка ZFEB за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFEB и SMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFEBSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.00%

-3.90%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-2.27%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.21%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-0.43%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.48%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFEB и SMAX

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) составляет 0.95%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что ZFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFEBSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.30%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

2.14%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

3.82%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

3.80%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.02%

3.80%

-0.78%