Сравнение ZFEB с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
ZFEB и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZFEB и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZFEB и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 0.04% | 6.10% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.37% | 7.04% |
Доходность по периодам
С начала года, ZFEB показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью -0.37%.
ZFEB
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZFEB и DMAX
ZFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Доходность на риск
ZFEB vs. DMAX — Ранг доходности на риск
ZFEB
DMAX
Сравнение ZFEB c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZFEB | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 2.26 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 3.38 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.51 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 3.99 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.01 | 19.40 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZFEB | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.26 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 1.68 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ZFEB и DMAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFEB и DMAX
ZFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок ZFEB и DMAX
Максимальная просадка ZFEB за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFEB и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZFEB | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.00% | -3.37% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -2.00% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.97% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.42% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.41% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFEB и DMAX
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) имеют волатильность 0.95% и 0.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZFEB | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.98% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 1.81% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 3.46% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 3.57% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 3.57% | -0.55% |