PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFEB с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZFEB с DMAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ZFEB (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February) and DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) are both Defined Outcome funds. ZFEB is actively managed, while DMAX is passively managed. Over the past year, ZFEB returned 7.24% vs 7.75% for DMAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZFEB charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for DMAX.

Доходность

Сравнение доходности ZFEB и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ZFEB на уровне 2.19% и DMAX на уровне 2.19%.

ZFEB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.25%
1 год
7.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.07%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.35%
1 год
7.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZFEB и DMAX

2026 (YTD)2025
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		2.19%6.19%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		2.19%7.00%

Correlation

The correlation between ZFEB and DMAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

0.78

The correlation between ZFEB and DMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с KAPRZFEB с NAPRZFEB с ZJULZFEB с ZNOVZFEB с ZOCTZFEB с BDECZFEB с SMAX
Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZMAYDMAX с AIOODMAX с ZJULDMAX с ZJUNDMAX с ZJAN

Доходность на риск

ZFEB vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFEB c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZFEBDMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
3.35

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.32
5.12

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.70

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.39

5.51

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.07

27.58

-1.52

ZFEB vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFEB на текущий момент составляет 3.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAX равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFEB и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZFEB и DMAX

Максимальная просадка ZFEB за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFEB и DMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZFEBDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.00%

-3.37%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-1.41%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.38%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.38%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.28%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFEB и DMAX

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) составляет 0.56%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что ZFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZFEBDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.65%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

1.65%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18%

2.34%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

3.38%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.86%

3.38%

-0.52%

Сравнение комиссий ZFEB и DMAX

ZFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFEB и DMAX

ZFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

ПозицияTTM2025
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.15%1.18%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZFEB and DMAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMAX has higher volatility (0.65%) compared to ZFEB (0.56%). In terms of maximum drawdown, ZFEB dropped -3.00% vs DMAX's -3.37%.

On 1-year performance, DMAX leads with 7.75% vs 7.24% for ZFEB. On fees, DMAX is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DMAX has performed better with a 7.75% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for ZFEB.

DMAX has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for ZFEB.

They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for ZFEB and 0.50% for DMAX.

DMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 3.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZFEB и DMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор